Os Gregos:

Os Gregos são ferramentas essenciais na gestão de risco. Cada Grego (com a excepção do theta= representa uma medida específica de risco de uma opção ou portfolio de opções, e pode ser ajustado ("Hedged") de forma a se obter a exposição desejada.

Preço Opção = OPc = f( PV, PE, Vol, t, r, D)

\(\Delta\) (Delta) = é a sensibilidade do preço (prêmio) da opção à uma variação no preço do ativo objeto \(\Delta = \frac{\partial OPc}{\partial PV}\);

\(\Gamma\) (Gama) = é a sensibilidade no Delta quando se varia o preço do ativo objeto \(\Gamma = \frac{\partial \Delta}{\partial PV}\);

\(\kappa\) (Kappa - também chamado de Vega) = é a sensibilidade do preço (prêmio) da opção à variação na volatilidade do ativo objeto \(\kappa = \frac{\partial OPc}{\partial \kappa}\);

\(\Theta\) (Theta) = é a sensibilidade do preço (prêmio) de opção em relação à variação no prazo da opção \(\Theta = \frac{\partial OPc}{\partial t}\);

\(\rho\) = é a sensibilidade do preço da opção em relação à variação da taxa de juros \(\rho = \frac{\partial OPc}{\partial r}\).

Mais informações: http://www.thinkfn.com/wikibolsa/Gregos

	Erstellt von Euler RA vor etwa 11 Jahre

(Finanças) Notiz am Opções - Gregos, erstellt von Euler RA am 26/09/2013.