Frage 1
Frage
Bei einer [unimodalen], rechtsschiefen Verteilung ist der Median immer kleiner als das arithmetische Mittel.
Frage 2
Frage
Bei der Regression wird der Quotient aus erklärter Abweichungsquadratsumme der Residuen Bestimmtheitsmaß genannt und häufig mit R2 abgekürzt.
Frage 3
Frage
Beim Test auf Unabhängigkeit für eine 4-Felder Tafel (2x2) ergibt sich für die Anzahl der Freiheitsgrade df = 1
Frage 4
Frage
Bei der einfachen Varianzanalyse lautet die Nullhypothese [oder: zentrale Prüfhypothese!], dass die Varianzen in k Gruppen gleich ist.
Frage 5
Frage
Bei der einfachen Varianzanalyse lautet die Nullhypothese [oder: zentrale Prüfhypothese!], dass die Erwartungswerte von k Gruppen gleich sind.
Frage 6
Frage
Bei der einfachen Varianzanalyse lautet die Nullhypothese [oder: zentrale Prüfhypothese!], dass die Mittelwerte von k Gruppen gleich sind.
Frage 7
Frage
Bei 2-Stichprobentest zum Vergleich der Mittelwerte von 2 unabhaengigen Gruppen, sinkt die Power mit der Varianz zwischen den beiden Gruppen.
Frage 8
Frage
Das Modell der Poisson Verteilung dient zur Beschreibung von seltenen Ereignissen
Frage 9
Frage
Das Modell der Geometrischen Verteilung dient zur Beschreibung von seltenen Ereignissen.
Frage 10
Frage
Das Prinzip der Flächentreue bedingt beim Histogramm, dass die Flächen der Historgramm-Balken die Häufigkeitsdichte eines Intervalls repräsentieren.
Frage 11
Frage
Das Prinzip der Flächentreue bedingt beim Histogramm, dass die Flächen der Historgramm-Balken die Häufigkeiten repräsentieren
Frage 12
Frage
Der Erwartungswert einer Poisson-verteilten Zufallsvariable ist immer gleich der Varianz dieser Zufallsvariable.
Frage 13
Frage
Der Erwartungswert einer diskreten Zufallsvariable ist jener Wert, der die größte Wahrscheinlichkeit aufweist.
Frage 14
Frage
Der t-Test für zwei verbundene Stichproben setzt voraus, dass die beiden Messungen gleiche Varianz (Varianzhomogenität) haben.
Frage 15
Frage
Der zentrale Grenzwertsatz kann als Rechtfertigung für die Normalverteilung von Summen herangezogen werden.
Frage 16
Frage
Der F-Test beim linearen Regressionsmodell testet die Hypothese, ob zwischen X und Y ein signifikanter Zusammenhang besteht
Frage 17
Frage
Der F-Test beim einfachen linearen Regressionsmodell ergibt sich aus dem Quotienten der mittleren erklärten Quadratsumme durch die mittlere Fehlerquadratsumme.
Frage 18
Frage
Der p-Value quantifiziert die Wahrscheinlichkeit einer Rückweisung der H0 bei Gültigkeit der H1.
Frage 19
Frage
Der Korrelationskoeffizient nach Spear man erfordert, dass beide Merkmale zumindest ordinall skaliert sind.
Frage 20
Frage
Der zentrale Grenzwertsatz besagt,dass sich Verteilung großer Stichproben [mit wachsender Stichprobenzahl] an eine [Standard-] Normalverteilung [N(0;1)] annähert.
Frage 21
Frage
Der zentrale Grenzwertsatz besagt, dass die Summe von unabhängigen Zufallsvariablen gegen die Normalverteilung konvergiert.(Es muss unabhängig und identisch verteilt sein).
Frage 22
Frage
Der Satz [Gesetz] von der totalen Wahrscheinlichkeit besagt, dass sich die Wahrscheinlichkeiten immer auf 1 summieren. (Gibt Gleichung für P von Ereignis an, wenn nur bedingte Wahrscheinlichkeiten)
Frage 23
Frage
Der Chi2 -Test vergleicht beobachtete und erwartete Häufigkeiten auf der Basis der quadrierten Differenzen von beobachteten und erwarteten Häufigkeiten dividiert durch die beobachteten Häufigkeiten
Frage 24
Frage
Der Bartlett-Test dient zum Testen auf Gleichheit von k Varianzen.
Frage 25
Frage
Der Levene-Test ist eine robuste Alternative zum Bartlett-Test, wenn die Annahme der Normalverteilung kritisch ist.
Frage 26
Frage
Die Anpassung des Signifikanzniveaus bei multiplen Vergleichen führt dazu, dass die Power des Einzeltests tendenziell sinkt.
Frage 27
Frage
Die Dichtenfunktion überträgt das Konzept der Wahrscheinlichkeitsfunktion auf stetige Zufallsvariablen und nimmt daher nur Werte im Intervall [0,1] an.
Frage 28
Frage
Die Wahrscheinlichkeit einer fälschlichen Zurückweisung der Nullhypothese bezeichnet man als den Fehler 2. Art
Frage 29
Frage
Die Wahrscheinlichkeit einer korrekten Ablehnung der Nullhypothese bezeichnet man als die Macht eines Tests.
Frage 30
Frage
Die Wahrscheinlichkeit einer falsche Ablehnung der Nullhypothese bezeichnet man als die Fehler 1.Art
Frage 31
Frage
Die Verdopplung der Fallzahl führt ceteris paribus zu einer Halbierung der Länge des Konfidenzintervalls.
Frage 32
Frage
Die von der Regressionsgeraden erklärte Abweichungsquadratsumme wird auch Bestimmtheitsmaß genannt und häufig mit R2 abgekürzt.
Frage 33
Frage
Die Multiplikation aller Merkmalswerte um einen Faktor 2 führt zur Verdopplung des Variationskoeffizienten.
Frage 34
Frage
Die Wahrscheinlichkeit einer fälschlichen Annahme der Nullhypothese bezeichnet man als den Fehler 2. Art.
Frage 35
Frage
Die Wahrscheinlichkeit einer korrekten Annahme der Nullhypothese bezeichnet man als die Macht eines Tests.
Frage 36
Frage
Die t-Verteilung ähnelt im Aussehen der Normalverteilung und weist im Vergleich zur Normalverteilung weniger Wahrscheinlichkeitsmasse im Zentrum auf.
Frage 37
Frage
Die Varianz einer Grundgesamtheit bestehend aus 2 Teilpopulationen A und B ergibt sich aus der gewichteten Summe der Varianzen der beiden Teilpopulationen
Frage 38
Frage
Die Bonferoni-Korrektur ist eine Alternative zur Welch-Korrektur beim Vergleich von Mittelwerten mit ungleicher Varianz.
Frage 39
Frage
Die Korrektur nach Yates verwendet man beim t-Test im Falle unbekannter Varianzen.
Frage 40
Frage
Die Korrektur nach Welch verwendet man beim t-Test im Falle unbekannter Varianzen.
Frage 41
Frage
Die Korrektur nach Welch verwendet man beim Chi^2-Test auf Unabhaengigkeit im Falle einer Vierfelder-Tafel(2x2-Tab.).
Frage 42
Frage
Die Yates-Korrektur findet beim Test auf Unabhaegigkeit fuer eine VierfelderTafel(2x2 Tabelle) Anwendung.
Frage 43
Frage
Die Dichtefunktion ist eine monotone Funktion, deren Integral über den gesamten Definitionsbereich einer Zufallsvariable den Wert 1 ergeben muss.
Frage 44
Frage
Die Spezifität eines diagnostischen Test gibt den Anteil der korrekt als positiv klassifizierten Objekte an der Gesamtheit der tatsächlich positiven Objekte an. (Spezifität = Anteil der korrekt negativ Getesteten)
Frage 45
Frage
Die zentrale Prüfhypothese der einfachen Varianzanalyse lautet, dass die Varianz in den k Gruppen gleich ist.
Frage 46
Frage
Die Summe der Residuen einer Kleinst Quadrate-Regression ist immer gleich null.
Frage 47
Frage
Ein Box-Plot Diagramm basiert auf 5 Quantilen einer Verteilung.
Frage 48
Frage
Ein Korrelationskoeffizient von Null impliziert, dass die Merkmale unabhängig sind.
Frage 49
Frage
Ein Stem&Leaf Diagramm basiert auf 5 Quantilen einer Verteilung.
Frage 50
Frage
Ein signifikantes Ergebnis für die Steigung der Regressionsgeraden impliziert eine positive Korrelation zwischen X und Y. (nein, es gibt auch bei negativer Steigung Signifikanzen).
Frage 51
Frage
Es gilt immer P(AuB)≤P(A)+P(B)
Frage 52
Frage
Eine Stichprobenuntersuchung wurde unter der Annahme geplant, dass der interessierende Anteilswert etwa 30% beträgt. Tatsächlich beträgt der empirische Anteil aber nur 10%. Dadurch ist das ermittelte Konfidenzintervall für Pi ungenauer, d.h. die Länge ist bei gegebenem Alfa-Fehler größer, als geplant.
Frage 53
Frage
Eine Stichprobenuntersuchung wurde unter der Annahme geplant, dass der interessierende Anteilswert etwa 10% beträgt. Tatsächlich beträgt der empirische Anteil aber nur 30%. Dadurch ist das ermittelte Konfidenzintervall praeziser, d.h. die Länge ist bei gegebenem Alfa-Fehler kuerzer, als geplant.
Frage 54
Frage
Eine Stichprobenuntersuchung wurde unter der Annahme geplant, dass der interessierende Anteilswert etwa 50% beträgt. Tatsächlich beträgt der empirische Anteil aber nunmehr 25%. Dadurch ist das ermittelte Konfidenzintervall für Pi ungenauer, d.h. die Länge ist bei gegebenem Alfa-Fehler kleiner, als urspruenglich geplant.
Frage 55
Frage
Für die Varianz einer diskreten Zufallsvariable mit
Frage 56
Frage
Für einen zweiseitigen Test gilt, dass er ceteris paribus über eine höhere Power [oder alpha-Fehler] als der analoge einseitige Test verfügt.
Frage 57
Frage
Für einen einseitigen Test gilt, dass er ceteris paribus über eine höhere Power als der analoge zweiseitige Test verfügt.
Frage 58
Frage
Für die Varianz gilt: wenn Y=a+bX -> Var(y)=a+b^2*Var(x)
Frage 59
Frage
Für mit der z-Transformation standardisierte Merkmale gilt, dass sie Mittelwerte 0, Standardabweichung 1 aufweisen und alle Beobachtungen im Intervall [-1;1] liegen.
Frage 60
Frage
In der einfachen linearen Regression nimmt mit wachsender Varianz des Prädikators ceteris paribus die Varianz der Parameter Schätzung zu.
Frage 61
Frage
In der einfachen linearen Regression wächst die Varianz der Schätzungen für einen Prognosewerte yi zu
Frage 62
Frage
Je größer die Varianz der x-Werte in einer linearen Regression y=b0+b1x, desto größer ist ceteris paribus der Standardfehler für Prognosewerte in der Regression.
Frage 63
Frage
Je kleiner die Varianz der x-Werte in einer linearen Regression y=b0+b1x, desto größer ist ceteris paribus die Varianz des Parameterschaetzers fuer die Steigung.
Frage 64
Frage
Je größer der Auswahlsatz beieinerStichprobenziehung, desto geringer sind die Unterschiede zwischen den Modellen der Binomial-und Hypergeometrischen-Verteilung.
Frage 65
Frage
Je geringer/größer der Auswahlsatz bei einer Stichprobenziehung,desto größer sind Unterschiede zwischen den Modellen der Binomial- und Hypergeom.-Verteilung.
Frage 66
Frage
Nichtparametrische Tests zum Vergleich von Mittelwerten, haben den Vorteil, dass sie ohne der Normalverteilungsannahme auskommen.
Frage 67
Frage
Prozentuelle Veränderung sind bei intervallskalierten Merkmalen sinnlos.
Frage 68
Frage
Wenn der Korrelationskoeffizient nach Pearson für zwei Merkmale X und Y null ist, so folgt daraus, dass die beiden Merkmale unabhängig sind.
Frage 69
Frage
Wenn 2 Merkmale X und Y in jeder von 2 Teilgruppen positiv korreliert sind, so besteht auch insgesamt ein positiver Zusammenhang zwischen den beiden Merkmalen. (Simpson-Paradoxon)
Frage 70
Frage
Wenn 2 Ereignisse A und B unabhängig sind, gilt P(B)=P(B|A)
Frage 71
Frage
Ziehungsmodelle mit Zurücklegen nennt man Variation, solche ohne Zurücklegen Kombination.
Frage 72
Frage
Bei Anwendung der Bonferoni-Korrektur fuer multiple Testaufgaben:
Antworten
-
waechst der Alpha-Fehler fuer die Einzelvergleiche
-
sinkt der Alpha-Fehler fuer die Einzelvergleiche
-
sinkt die Power der Einzelvergleiche
-
waechstdie Power der Einzelvergleiche;
Frage 73
Frage
Der Chi^2-Test vergleicht beobachtete und erwartete Haeufigkeiten auf der Basis:
Frage 74
Frage
Der Fehler 2.Art quantifiziert:
Antworten
-
keine richtige Antworten
-
die Wahrscheinlichkeit eines „False negative result“
-
die Wahrscheinlichkeit derErreignisse
-
die Wahrscheinlichkeit der irrtuemlichen Annahme der Nullhypothese
Frage 75
Frage
Das arithmetische Mittel reagiert sehr sensibel auf einzelne Extremwerte
Frage 76
Frage
Der Median erweist sich gegenüber extremen Beobachtungen als relativ robust
Frage 77
Frage
Ein alpha-gestutzter Mittelwert(alpha-trimmed-mean) reagiert mit abnehmendem alpha immer robuster auf einzelne Extremwerte.
Frage 78
Frage
Aus den Axiomen von Kolmogoroff folgt:
Frage 79
Frage
Der Shapiro Wilks Test ist ein spezifischer Test zur Überprüfung, ob eine Normalverteilung vorliegt.
Frage 80
Frage
Die Verdoppelung der Fallzahl führt bei sonst gleichen Bedingungen zu einer Halbierung der Länge des Konfidenzintervalls.
Frage 81
Frage
Der p-Wert eines zweiseitigen t-Tests hat immer den doppelt so großen Wert als der analoge einseitige Test.
Frage 82
Frage
Der zentrale Grenzwersatz besagt, dass die arithmetische Mittel von unabhängigen, identisch verteilten Zufallsvariablen mit wachsender Stichprobengröße gegen die Gleichverteilung konvergiert.??????? nicht sicher
Frage 83
Frage
Eine allgemeingültige Eigenschaft des Medians ist, dass die Summe aller Abweichungen vom Median gleich Null ist.
Frage 84
Frage
Eine allgemeingültige Eigenschaft des arithmetische Mittel ist, dass die Summe aller Abweichungen vom arithmetische Mittel gleich Null ist.
Frage 85
Frage
Aus den Axiomen von Kolmogoroff folgt:
Frage 86
Frage
Ein alpha-gestutzter Mittelwert(alpha-trimmed-mean) reagiert mit abnehmendem alpha immer sensibel auf einzelne Extremwerte.
Frage 87
Frage
Ziehungsmodelle mit Zurücklegen nennt man Kombinationen, solche ohne Zurücklegen Variationen.