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Beschreibung
Quiz von paralas_descarga, aktualisiert more than 1 year ago
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Erstellt von paralas_descarga
vor etwa 11 Jahre
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Frage 1
Frage
El logit es igual al logaritmo natural de la razón de probabilidad.
Antworten
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V
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F
Frage 2
Frage
El modelo MLP cumplen con la condición 0
Antworten
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V
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F
Frage 3
Frage
En los modelos MLP: ˆW= Yˆ(1− Yˆ )
Antworten
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V
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F
Frage 4
Frage
En un modelo Logit con datos agrupados, para obtener la probabilidad, siempre el número de casos con una determinada característica debe ser menor al total de casos.
Antworten
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V
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F
Frage 5
Frage
El R2 McFaden es una medida de la bondad de ajuste de los modelos con variable dicotómica dependiente.
Antworten
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V
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F
Frage 6
Frage
En los modelos probabilísticos, el coeficiente de determinación es la mejor medida de bondad de ajuste.
Antworten
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V
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F
Frage 7
Frage
La cuenta R2 es otra medida de bondad de ajuste.
Antworten
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V
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F
Frage 8
Frage
En los modelos con variable dicotómica dependiente. La cuenta R2 es una de las medidas de bondad de ajuste.
Antworten
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V
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F
Frage 9
Frage
Para interpretar la pendiente de un modelo Logit se debe tomar el antilogaritmo del coeficiente, se resta uno de este valor y se multiplica el resultado por cien.
Antworten
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V
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F
Frage 10
Frage
La estimación de modelos Logit, sólo se puede llevar a cabo para la información de datos agrupados.
Antworten
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V
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F
Frage 11
Frage
Pi= 11+ e− zi esta ecuación representa lo que se conoce como función de distribución logística.
Antworten
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V
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F
Frage 12
Frage
Los modelos logit con información suelta (datos no agrupados) se pueden estimar por mínimos cuadrados ordinarios.
Antworten
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V
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F
Frage 13
Frage
Los resultados de los modelos MLP y Logit son directamente comparables.
Antworten
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V
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F
Frage 14
Frage
Los resultados de la aplicación de los modelos logit y probit son semejantes.
Antworten
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V
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F
Frage 15
Frage
El modelo probit, es igual que el modelo logit, pero para datos no agrupados.
Antworten
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V
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F
Frage 16
Frage
Los modelos econométricos dinámicos son: Autoregresivos y de Rezago distribuido.
Antworten
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V
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F
Frage 17
Frage
En el modelo logit, la variable independiente es el logaritmo de la razón de probabilidades.
Antworten
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V
-
F
Frage 18
Frage
En el modelo logit, la variable independiente es el logaritmo de la razón de probabilidades.
Antworten
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V
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F
Frage 19
Frage
Cuando el modelo incluye los valores rezagados de las variables independientes se denomina modelo autoregresivo.
Antworten
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V
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F
Frage 20
Frage
El modelo probit, utiliza la función de distribución acumulativa de la normal.
Antworten
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V
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F
Frage 21
Frage
La ecuación Yt =α + 0.4Xt + 0.3Xt−1 + 0.2Xt−2 +μ1 , es un ejemplo de cómo el tiempo actúa para explicar una variable.
Antworten
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V
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F
Frage 22
Frage
La ecuación Yt =α + 0.4Xt + 0.3Xt−1 + 0.2Xt−2 +μ1 , es un ejemplo de cómo el tiempo actúa para explicar una variable.
Antworten
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V
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F
Frage 23
Frage
El modelo acelerado de la inversión es un ejemplo de modelo autoregresivo.
Antworten
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V
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F
Frage 24
Frage
El dataminig es un arreglo injustificado de la información para cumplir con el objetivo de tener un modelo.
Antworten
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V
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F
Frage 25
Frage
Las razones institucionales, es uno de los motivos para incluir los rezagos en un modelo.
Antworten
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V
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F
Frage 26
Frage
El proceso de estimación de tipo ad-hoc, es una forma de estimar
los modelos de rezago distribuido.
Antworten
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V
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F
Frage 27
Frage
En los modelos autorregresivos, para la detección de
autocorrelación se utiliza la prueba h de Durbin.
Antworten
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V
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F
Frage 28
Frage
De acuerdo a la ecuación: ˆP= −0.146 +i=01 Σβ1Mt−1 , se establece queexiste un solo rezago de M.
Antworten
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V
-
F
Frage 29
Frage
Los modelos rezagados también se denominan de regresión
dinámica.
Antworten
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V
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F
Frage 30
Frage
Con el modelo polinomial de rezagos distribuidos de Almon, se
evitan los problemas asociados a los modelos autoregresivos.
Antworten
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V
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F
Frage 31
Frage
Una de las desventajas del proceso ad-hoc es que no hay una guía
a priori sobre la longitud máxima del rezago.
Antworten
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V
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F
Frage 32
Frage
Una de las desventajas del proceso ad-hoc es que no hay una guía
a priori sobre la longitud máxima del rezago.
Antworten
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V
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F
Frage 33
Frage
El enfoque de Almon proporciona un método más flexible de
incorporar diversidad de estructuras de rezago.
Antworten
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V
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F
Frage 34
Frage
En las transformaciones de Koyck, la prueba d sigue teniendo
validez para medir la correlación serial.
Antworten
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V
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F
Frage 35
Frage
La h de Durbin se calcula con la fórmula: h = 1− 1/2d
Antworten
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V
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F
Frage 36
Frage
El modelo Keynesiano de determinación del ingreso, es un ejemplo
del trabajo con modelos de ecuaciones simultáneas.
Antworten
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V
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F
Frage 37
Frage
En los modelos de ecuaciones simultáneas las variables explicativas
son la causa y la variable dependiente es el efecto.
Antworten
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V
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F
Frage 38
Frage
En contraste con los modelos uniecuacionales, los modelos
de ecuaciones simultáneas contienen más de una variable
dependiente.
Antworten
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V
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F
Frage 39
Frage
En los modelos de ecuaciones simultáneas, no es posible estimar
los parámetros de una ecuación aisladamente.
Antworten
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V
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F
Frage 40
Frage
En los modelos de ecuaciones simultáneas, no es posible estimar
los parámetros de una ecuación aisladamente.
Antworten
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V
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F
Frage 41
Frage
En ecuaciones simultáneas, los estimadores son consistentes si se
estiman por Mínimos Cuadrados Ordinarios.
Antworten
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V
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F
Frage 42
Frage
Una característica de los modelos de ecuaciones simultáneas es
que la variable endógena en una ecuación puede aparecer como
variable explicativa en otra ecuación del sistema.
Antworten
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V
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F
Frage 43
Frage
Identificar es el proceso que permite determinar si estamos
estimando la ecuación correcta de un conjunto de ecuaciones.
Antworten
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V
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F
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