Opções - Gregos

Os Gregos:Os Gregos são ferramentas essenciais na gestão de risco. Cada Grego (com a excepção do theta= representa uma medida específica de risco de uma opção ou portfolio de opções, e pode ser ajustado ("Hedged") de forma a se obter a exposição desejada.Preço Opção = OPc = f( PV, PE, Vol, t, r, D)$\Delta$ (Delta) = é a sensibilidade do preço (prêmio) da opção à uma variação no preço do ativo objeto $\Delta = \frac{\partial OPc}{\partial PV}$;$\Gamma$ (Gama) = é a sensibilidade no Delta quando se varia o preço do ativo objeto $\Gamma = \frac{\partial \Delta}{\partial PV}$;$\kappa$ (Kappa - também chamado de Vega) = é a sensibilidade do preço (prêmio) da opção à variação na volatilidade do ativo objeto $\kappa = \frac{\partial OPc}{\partial \kappa}$;$\Theta$ (Theta) = é a sensibilidade do preço (prêmio) de opção em relação à variação no prazo da opção $\Theta = \frac{\partial OPc}{\partial t}$;$\rho$ = é a sensibilidade do preço da opção em relação à variação da taxa de juros $\rho = \frac{\partial OPc}{\partial r}$.Mais informações: http://www.thinkfn.com/wikibolsa/Gregos

Os gregos