Exame Ancord Exame Ancord Flashcards on Exame Ancord - Módulo 15 - Mercados Derivativos, created by Raphael Nonato on 05/06/2019.
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O que são Derivativos?
No mercado de Derivativos, o que é o ativo subjacente (ou ativo objeto)? E como ele pode ser classificado?
Como podem ser negociados os Derivativos?
O mercado de Derivativos possui 3 participantes (players) principais: Hedger, Especulador e Arbitrador.
Quem são os Hedgers?
O mercado de Derivativos possui 3 participantes (players) principais: Hedger, Especulador e Arbitrador.
Quem são os Especuladores?
O mercado de Derivativos possui 3 participantes (players) principais: Hedger, Especulador e Arbitrador.
Quem são os Arbitradores?
O que são Opções?
Quem são as partes envolvidas em uma operação com opções?
O que é o Prêmio de uma Opção?
O que é o Preço de Exercício de uma Opção?
Quais são os nomes dados para uma opção de compra e de venda respectivamente?
O que é uma CALL (opção)?
O que é uma PUT (opção)?
Quanto ao exercício de uma Opção, ela pode ser classificada como Americana ou Europeia. Qual a diferença?
Uma opção pode estar “dentro”, “fora” ou “no dinheiro”, dependendo da relação entre o preço do ativo-objeto à vista (S) e o preço de exercício (X) da opção.
Quando uma opção de compra (CALL) estará dentro do dinheiro (in the money)?
Uma opção pode estar “dentro”, “fora” ou “no dinheiro”, dependendo da relação entre o preço do ativo-objeto à vista (S) e o preço de exercício (X) da opção.
Quando uma opção de compra (CALL) estará no do dinheiro (at the money)?
Uma opção pode estar “dentro”, “fora” ou “no dinheiro”, dependendo da relação entre o preço do ativo-objeto à vista (S) e o preço de exercício (X) da opção.
Quando uma opção de compra (CALL) estará fora do dinheiro (out of the money)?
Uma opção pode estar “dentro”, “fora” ou “no dinheiro”, dependendo da relação entre o preço do ativo-objeto à vista (S) e o preço de exercício (X) da opção.
Quando uma opção de venda (PUT) estará fora do dinheiro (out of the money)?
Uma opção pode estar “dentro”, “fora” ou “no dinheiro”, dependendo da relação entre o preço do ativo-objeto à vista (S) e o preço de exercício (X) da opção.
Quando uma opção de venda (PUT) estará no dinheiro (at the money)?
Uma opção pode estar “dentro”, “fora” ou “no dinheiro”, dependendo da relação entre o preço do ativo-objeto à vista (S) e o preço de exercício (X) da opção.
Quando uma opção de venda (PUT) estará dentro do dinheiro (in the money)?
O prêmio de uma opção pode ser decomposto em dois valores: Valor Intrínseco e Valor do Tempo.
O que é o Valor Intrínseco?
O prêmio de uma opção pode ser decomposto em dois valores: Valor Intrínseco e Valor do Tempo.
O que é o Valor do Tempo?
O que é um Financiamento com Opções?
Um importador que paga em dólar, poderá se proteger realizando um Hedge. Como essa operação funciona?
Um exportador que recebe em dólar, poderá se proteger realizando um Hedge. Como essa operação funciona?
O que são Contratos a Termo?
Como é a mecânica dos Contratos a Termo?
Quais as desvantagens do Mercado a Termo?
O que são os Contratos Futuros?
Quais são as vantagens dos Contratos Futuros?
Quais são as desvantagens dos Contratos Futuros?
O que são SWAPS?
Quais são os tipos mais comuns de SWAPS?
Quando que ocorre o efeito financeiro dos ajustes no mercado futuro?
Qual a diferença entre o Contrato Futuro e o Contrato a Termo, quanto às exigências de garantia?
Qual o horário de negociação dos Contratos Futuros de Ibovespa?
Qual o horário de negociação dos Contratos Futuros de Dólar?
Qual o horário de negociação dos Contratos Futuros de DI?
No Mercado Futuro, como é apurado o Preço de Ajuste?
No Mercado Futuro, quando o Preço de Ajuste é obtido através de Call de Fechamento, quais podem ser os critérios utilizados pela BM&FBovespa?
Em se tratando de Contratos Futuros, o que é o Preço Spot de um ativo?
O que é o Princípio de Não-Arbitragem?
Resumo:
Principais diferenças entre as modalidades de derivativos
Cite 3 commodities, cujos contratos futuros são de liquidação física:
Como é calculado o Indicador de Preço da Soja ESALQ/BM&FBovespa?
Como é calculado Indicador de Preços do Boi Gordo Esalq/BM&FBovespa?
Como é calculado Indicador de Preços do Milho Esalq/BM&FBovespa?
Como é calculado Indicador do Arroz Esalq/BM&FBovespa?
Como é calculado Indicador de Preços do Bezerro Esalq/BM&FBovespa?
Como é calculado Indicador de Preços do Etanol Hidratado Paulínia (SP) Esalq- BM&FBovespa?
Nos mercados futuros agropecuários, a B³ permite a realização
de negócios fora do pit de negociação (ex-pit) para o atendimento de necessidades de hedge ou operacionais, sem interferência do mercado.
Como isso funciona?
Nos mercados futuros agropecuários, a B³ permite a realização
de negócios fora do pit de negociação (ex-pit) para o atendimento de necessidades de hedge ou operacionais, sem interferência do mercado.
Qual a vantagem específica dessa operação?
O que é Repasse de Negócios?
Como funciona?
O que o código do ativo DI1 significa?
Qual o valor nocional do contrato futuro de taxa de juros?
Como é dado o valor de um contrato futuro de taxa de juros no dia de negociação?
O que busca um investidor que compra ou vende Contratos Futuros DI?
Como é calculado o ajuste diário dos Contratos Futuros DI?
Quais são os Contratos Futuros de Câmbio negociados atualmente na B³?
Qual o tamanho de um contrato futuro de dólar?
Qual o lote padrão do contrato futuro de dólar?
Como é dada a cotação de um contrato futuro de dólar?
Como é calculado o ajuste diário de um contrato futuro de dólar?
Qual o tamanho de um contrato futuro de Ibovespa?
Qual o lote padrão de um contrato futuro de Ibovespa?
Como são tributadas as operações com Contratos Futuros de DI, Ibovespa ou de Câmbio?
Como são tributadas as operações com Contratos a Termo?
Como são tributadas as operações com Contratos de SWAP?
Como é dada a tributação no Mercado de Opções?
