Portfolio Selection Theorie

Von welchen Annahmen geht die PST aus?

Was bedeutet die Annahme der Normalverteilung?

Warum wird die beliebige Teilbarkeit der WPs vorausgesetzt?

Wie wird der Erwartungswert des Portfolios bestimmt?

Was versteht man unter dem Diversifikationseffekt?

Was ist Voraussetzung dafür, dass ein Diversifikationseffekt stattfindet?

Wovon ist die Korrelation von WPs abhängig?

Warum ist negative Korrelation innerhalb einer Asset-Klasse sehr selten?

Ist ein risikoloses Portfolio denkbar?

Welchen Effekt hätte eine perfekt positive Korrelation auf das Portfolio?

Was bedeutet ein Beta > 1 ?

Was bedeutet ein Beta < 1 ?

In welche Risiken lässt sich die Portfolio-Varianz einteilen?

Was versteht man unter vollständiger Diversifikation?

Was versteht man unter unsystematischen Risiken?

Was versteht man unter systematischen Risiken?

Wann ist ein Portfolio effizient?

Was versteht man unter einem "rationalen" Investor?

Welche Risikoeinstellungen gibt es?

Wovon hängen die Risikoeinstellungen von Investoren ab?

Von was für einer Risiko- Nutzen- Funktion geht man in der PST aus?

Welche Punkte der Indifferenzkurve sind am vorteilshaftesten?

Warum ist die Indifferenzkurve konvex?

Wo befindet sich das optimale Portfolio?