Su origen como lugar de esparcimiento comienza al inicio de la segunda mitad del siglo XIX, cuando se cubrió el patio de la desaparecida Casa de la Misericordia para montar un salón de baile, coincidiendo con los últimos años del reinado de Isabel II. Los bailes del Salón de Capellanes fueron tan populares que quedaron inmortalizados en algunos versos como los de la habanera cuyo estribillo recomendaba:4