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Descripción
Test por paralas_descarga, actualizado hace más de 1 año
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Creado por paralas_descarga
hace alrededor de 11 años
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Pregunta 1
Pregunta
El logit es igual al logaritmo natural de la razón de probabilidad.
Respuesta
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V
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F
Pregunta 2
Pregunta
El modelo MLP cumplen con la condición 0
Respuesta
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V
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F
Pregunta 3
Pregunta
En los modelos MLP: ˆW= Yˆ(1− Yˆ )
Respuesta
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Pregunta 4
Pregunta
En un modelo Logit con datos agrupados, para obtener la probabilidad, siempre el número de casos con una determinada característica debe ser menor al total de casos.
Respuesta
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Pregunta 5
Pregunta
El R2 McFaden es una medida de la bondad de ajuste de los modelos con variable dicotómica dependiente.
Respuesta
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V
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Pregunta 6
Pregunta
En los modelos probabilísticos, el coeficiente de determinación es la mejor medida de bondad de ajuste.
Respuesta
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Pregunta 7
Pregunta
La cuenta R2 es otra medida de bondad de ajuste.
Respuesta
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F
Pregunta 8
Pregunta
En los modelos con variable dicotómica dependiente. La cuenta R2 es una de las medidas de bondad de ajuste.
Respuesta
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Pregunta 9
Pregunta
Para interpretar la pendiente de un modelo Logit se debe tomar el antilogaritmo del coeficiente, se resta uno de este valor y se multiplica el resultado por cien.
Respuesta
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Pregunta 10
Pregunta
La estimación de modelos Logit, sólo se puede llevar a cabo para la información de datos agrupados.
Respuesta
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Pregunta 11
Pregunta
Pi= 11+ e− zi esta ecuación representa lo que se conoce como función de distribución logística.
Respuesta
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Pregunta 12
Pregunta
Los modelos logit con información suelta (datos no agrupados) se pueden estimar por mínimos cuadrados ordinarios.
Respuesta
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Pregunta 13
Pregunta
Los resultados de los modelos MLP y Logit son directamente comparables.
Respuesta
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Pregunta 14
Pregunta
Los resultados de la aplicación de los modelos logit y probit son semejantes.
Respuesta
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V
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Pregunta 15
Pregunta
El modelo probit, es igual que el modelo logit, pero para datos no agrupados.
Respuesta
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Pregunta 16
Pregunta
Los modelos econométricos dinámicos son: Autoregresivos y de Rezago distribuido.
Respuesta
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V
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Pregunta 17
Pregunta
En el modelo logit, la variable independiente es el logaritmo de la razón de probabilidades.
Respuesta
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V
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F
Pregunta 18
Pregunta
En el modelo logit, la variable independiente es el logaritmo de la razón de probabilidades.
Respuesta
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V
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F
Pregunta 19
Pregunta
Cuando el modelo incluye los valores rezagados de las variables independientes se denomina modelo autoregresivo.
Respuesta
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F
Pregunta 20
Pregunta
El modelo probit, utiliza la función de distribución acumulativa de la normal.
Respuesta
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Pregunta 21
Pregunta
La ecuación Yt =α + 0.4Xt + 0.3Xt−1 + 0.2Xt−2 +μ1 , es un ejemplo de cómo el tiempo actúa para explicar una variable.
Respuesta
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V
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F
Pregunta 22
Pregunta
La ecuación Yt =α + 0.4Xt + 0.3Xt−1 + 0.2Xt−2 +μ1 , es un ejemplo de cómo el tiempo actúa para explicar una variable.
Respuesta
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V
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F
Pregunta 23
Pregunta
El modelo acelerado de la inversión es un ejemplo de modelo autoregresivo.
Respuesta
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V
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Pregunta 24
Pregunta
El dataminig es un arreglo injustificado de la información para cumplir con el objetivo de tener un modelo.
Respuesta
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V
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Pregunta 25
Pregunta
Las razones institucionales, es uno de los motivos para incluir los rezagos en un modelo.
Respuesta
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Pregunta 26
Pregunta
El proceso de estimación de tipo ad-hoc, es una forma de estimar
los modelos de rezago distribuido.
Respuesta
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Pregunta 27
Pregunta
En los modelos autorregresivos, para la detección de
autocorrelación se utiliza la prueba h de Durbin.
Respuesta
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V
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Pregunta 28
Pregunta
De acuerdo a la ecuación: ˆP= −0.146 +i=01 Σβ1Mt−1 , se establece queexiste un solo rezago de M.
Respuesta
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V
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Pregunta 29
Pregunta
Los modelos rezagados también se denominan de regresión
dinámica.
Respuesta
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Pregunta 30
Pregunta
Con el modelo polinomial de rezagos distribuidos de Almon, se
evitan los problemas asociados a los modelos autoregresivos.
Respuesta
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Pregunta 31
Pregunta
Una de las desventajas del proceso ad-hoc es que no hay una guía
a priori sobre la longitud máxima del rezago.
Respuesta
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V
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Pregunta 32
Pregunta
Una de las desventajas del proceso ad-hoc es que no hay una guía
a priori sobre la longitud máxima del rezago.
Respuesta
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V
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F
Pregunta 33
Pregunta
El enfoque de Almon proporciona un método más flexible de
incorporar diversidad de estructuras de rezago.
Respuesta
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Pregunta 34
Pregunta
En las transformaciones de Koyck, la prueba d sigue teniendo
validez para medir la correlación serial.
Respuesta
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Pregunta 35
Pregunta
La h de Durbin se calcula con la fórmula: h = 1− 1/2d
Respuesta
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V
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F
Pregunta 36
Pregunta
El modelo Keynesiano de determinación del ingreso, es un ejemplo
del trabajo con modelos de ecuaciones simultáneas.
Respuesta
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Pregunta 37
Pregunta
En los modelos de ecuaciones simultáneas las variables explicativas
son la causa y la variable dependiente es el efecto.
Respuesta
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V
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Pregunta 38
Pregunta
En contraste con los modelos uniecuacionales, los modelos
de ecuaciones simultáneas contienen más de una variable
dependiente.
Respuesta
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V
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F
Pregunta 39
Pregunta
En los modelos de ecuaciones simultáneas, no es posible estimar
los parámetros de una ecuación aisladamente.
Respuesta
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V
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Pregunta 40
Pregunta
En los modelos de ecuaciones simultáneas, no es posible estimar
los parámetros de una ecuación aisladamente.
Respuesta
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V
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Pregunta 41
Pregunta
En ecuaciones simultáneas, los estimadores son consistentes si se
estiman por Mínimos Cuadrados Ordinarios.
Respuesta
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V
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Pregunta 42
Pregunta
Una característica de los modelos de ecuaciones simultáneas es
que la variable endógena en una ecuación puede aparecer como
variable explicativa en otra ecuación del sistema.
Respuesta
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V
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F
Pregunta 43
Pregunta
Identificar es el proceso que permite determinar si estamos
estimando la ecuación correcta de un conjunto de ecuaciones.
Respuesta
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V
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