Masters Stochastic Processes and FInance Fichas sobre Chapter 4: Brownian motion, creado por mho1 el 06/06/2015.
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filtration
(continuous time)
adapted
(continuous time)
natural filtration
martingale
(continuous time)
stopping time
(continuous time)
Brownian motion
mean, variance and pdf of Brownian motion
covariance
Symmetries of Brownian Motion
(four)
GBM
Geometric Brownian Motion
