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almost 7 years ago
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Los acuerdos de Basilea y su aplicación
en América Latina
- ORIGEN Y EVOLUCIÓN
- Los mecanismos ante una posible quiebra bancaria,
de particulares características frente a otros
sectores de la economía, al objeto de proteger de
sus consecuencias tanto a las entidades financieras
como a los depositantes, han sido en la mayoría de
ocasiones la creación de seguros de depósitos y la
exigencia de fondos propios mínimos.
- Basilea I ha sido empleado como
medida inmediata en numerosos
países recientemente,
acompañado casi siempre por la
inyección de liquidez facilitada por
los bancos centrales como
prestamistas de última instancia.
- Basilea II por su parte, representa el eje
central de la regulación a la que se someten
estas entidades; así, se considera que la
función del capital, entendido casi como
sinónimo de financiación propia, es
absorber posibles pérdidas y garantizar la
liquidez ante demandas de los depositantes
- Basilea I ha sido empleado como
medida inmediata en numerosos
países recientemente,
acompañado casi siempre por la
inyección de liquidez facilitada por
los bancos centrales como
prestamistas de última instancia.
- En los últimos años se ha hecho evidente la
necesidad de un esquema internacional de
supervisión bancaria con el objetivo de
garantizar la estabilidad del sistema más
allá de evitar el fracaso de las entidades a
nivel individual, lo que requiere reglas
comunes y homogéneas.
- El Comité elaboró en 1988 el Acuerdo de
Capitales de Basilea (BCBS, 1988) o Basilea I,
con el objetivo de lograr la convergencia
internacional en el nivel de adecuación de
capital de los bancos. Para ello, requería
mantener un capital mínimo del 8% de los
activos ajustados al riesgo (ratio de solvencia),
- Considerando sólo riesgos de crédito o impago.
La importancia de la innovación financiera y
los avances que la banca había desarrollado en
metodologías internas motivó una primera
modificación en 1996, incorporando el
tratamiento de los riesgos de mercado, para
los que se permitían a las entidades aplicar un
modelo estándar o sus propios modelos de
gestión, elaborados en torno al cálculo del
valor en riesgo (VaR).
- Considerando sólo riesgos de crédito o impago.
La importancia de la innovación financiera y
los avances que la banca había desarrollado en
metodologías internas motivó una primera
modificación en 1996, incorporando el
tratamiento de los riesgos de mercado, para
los que se permitían a las entidades aplicar un
modelo estándar o sus propios modelos de
gestión, elaborados en torno al cálculo del
valor en riesgo (VaR).
- El Comité elaboró en 1988 el Acuerdo de
Capitales de Basilea (BCBS, 1988) o Basilea I,
con el objetivo de lograr la convergencia
internacional en el nivel de adecuación de
capital de los bancos. Para ello, requería
mantener un capital mínimo del 8% de los
activos ajustados al riesgo (ratio de solvencia),
- Los mecanismos ante una posible quiebra bancaria,
de particulares características frente a otros
sectores de la economía, al objeto de proteger de
sus consecuencias tanto a las entidades financieras
como a los depositantes, han sido en la mayoría de
ocasiones la creación de seguros de depósitos y la
exigencia de fondos propios mínimos.
- Es el Comité de Supervisión Bancaria de
Basilea es uno de los foros permanentes
del Banco de Pagos Internacionales (BPI4 ),
es el encargado de velar por una
supervisión eficaz de la actividad bancaria
mundial y de mejorar las normas de
solvencia, reforzando así la estabilidad
financiera internacional.
- El Acuerdo Basilea I pronto quedó obsoleto y empezó a
detectarse una creciente insatisfacción con un esquema
excesivamente simplista al que era preciso incorporar
nuevos riesgos y elementos de una regulación
completa, perfilada en torno a tres pilares que
combinaban los tres modelos de supervisión
- Normativo
- Discreción supervisora
- Disciplina de mercado.
- En el caso de las mayores economías de la zona, además de la adaptación de las legislaciones nacionales a los
estándares internacionales en términos de la ratio de solvencia, otros mecanismos fortalecían el esquema
regulador: obligatoriedad del seguro de depósitos, supervisión bancaria centralizada en un solo órgano,
definición formal de condiciones de morosidad y exigencia de auditorías externas (Nieto Parra, 2005)
- Normativo
- Aplicación e impacto de Basilea I y II en la región
de América Latina
- Hacia finales de 1992 todos los miembros del Comité
habían implantado Basilea I con la excepción de Japón
debido a la gravedad de su crisis bancaria. Más aún,
aunque no estaba previsto para ellos, otras economías
emergentes también adoptaron sus principios en contra
de las recomendaciones del propio Acuerdo, cuyo
objetivo eran los bancos con actividad internacional
- la adopción de Basilea I se produjo en numerosos
grandes bancos de inversiones como signo de
fortaleza regulatoria y estabilidad financiera en
mercados emergentes, motivando que países en
busca de capital como Méjico lo aplicaran para
acceder a financiación bancaria más barata (Balin,
2008).
- la adopción de Basilea I se produjo en numerosos
grandes bancos de inversiones como signo de
fortaleza regulatoria y estabilidad financiera en
mercados emergentes, motivando que países en
busca de capital como Méjico lo aplicaran para
acceder a financiación bancaria más barata (Balin,
2008).
- Hacia finales de 1992 todos los miembros del Comité
habían implantado Basilea I con la excepción de Japón
debido a la gravedad de su crisis bancaria. Más aún,
aunque no estaba previsto para ellos, otras economías
emergentes también adoptaron sus principios en contra
de las recomendaciones del propio Acuerdo, cuyo
objetivo eran los bancos con actividad internacional
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