Riesgo & Tasas de Rendimiento

Rendimiento
1. Tasa de Rendimiento Esperada de una inversión
2. Valor medio de la distribución de Probabilidad
3. Distribución de probabilidad (DP)
  1. Lista de posibles resultados con una probabilidad asignada de ocurrencia
  2. DP Discreta
    1. Serie finita de posibles resultados
  3. DP Continua
    1. Serie infinita de posibles resultados
4. Promedio aritmético de los rendimientos anuales
5. Rendimiento de portafolio
  1. Rendimiento que s espera sobre acciones contenidas en un portafolio
6. Rendimiento Real
7. Coeficiente β
  1. Sensibilidad de una acción ante las fluctuaciones del mercado
8. Tasa de Rendimiento = r = Tasa Libre de Riesgo + Prima de Riesgo
Riesgo
1. Pérdida, inseguridad, exposición a pérdida o daño
2. Riesgo Total
  1. Riesgo Sistemático
    1. Riesgo del mercado, no diversificable
      1. Riesgo por tasa de interés
      2. Riesgo por inflación
      3. Riesgo por vencimiento
      4. Riesgo por liquidez
      5. Riesgo por tasa de cambio
      6. Riesgo politico
    2. Afecta a todas las empresas
    3. Riesgo Relevante
      1. Contribución al riesgo del portafolio
  2. Riesgo No Sistemático
    1. Riesgo diversificable, específico de cada empresa.
      1. Riesgo de negocios
      2. Riesgo Financiero
      3. Riesgo por incumplimiento
  3. Se mide con la desviación estándar
3. Riesgo Estimado
4. Prima de riesgo
  1. Prima de riesgo de incumplimiento + Prima de Liquidez + Prima de riesgo por vencimiento
5. Riesgo de portafolio o cartera
6. Tasa Libre de Riesgo
  1. Tasa de interés real libre de riesgo + Prima de Inflación
CV = Riesgo/Rendimiento
Equilibrio → Rendimiento Esperado = Rendimiento requerido

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