220619
Derivativos
- Contrato a Termo
- Entrega de ativo (físico) em data futura com preço definido
- Negócios de Balcão entre as partes
- Ajuste financeiro na data de vencimento do contrato
- Entrega de ativo (físico) em data futura com preço definido
- Contrato Futuro
- Bolsa de valores é a contraparte
- Ajuste Financeiro Diário
- Contrato padronizado pela Bolsa
- Há mercado secundário => Liquidez
- Formas de Atuação no Mercado
- 1. Especulação
- 2. Hedge
- 3. Arbitragem
- 1. Especulação
- Preço Futuro
- F = S*exp(r*T)
Anotações:
- Menemònico: Futuro = Se(RoTe)
- F = S(1+rT)
- S: Preço Spot (a vista)
- exp(rT) = (1 + rT)
- F = S*exp(r*T)
- Bolsa de valores é a contraparte
- Opções
- Ver Resumo do Caderno
- Compra (CALL)
- Expectativa de Alta
- Expectativa de Alta
- Venda (PUT)
- Expectativa de Baixa
- Expectativa de Baixa
- Americana
- Até data de vencimento
- Até data de vencimento
- Européia
- Na data de vencimento
- Na data de vencimento
- Paridade Call-Put
- P + S = C + X*exp(-rT) + D
- P + S = C + X(1-rT) + D
- P + S = C + X*exp(-rT) + D
- Ver Resumo do Caderno
- Swaps
- CAP (Teto)
- Floor (Chão)
- COLLAR (Teto e Chão)
- FORWARD (Padrão)
- CAP (Teto)
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