En el mercado existen dos activos arriesgados y es posible realizar ventas en descubierto. La Sra. López nos pide que le informemos acerca de las posibilidades de reducción del riesgo con la diversificación. Señala la respuesta correcta.
Solo si el coeficiente de correlación es inferior a un determinado valor existe una cartera de mínimo riesgo global.
si la correlación es perfecta y negativa existe una cartera de riesgo nulo, pero es necesario vender en descubierto el activo de menos riesgo.
Si la correlación es perfecta y positiva existe una cartera de riesgo nulo, pero es necesario vender en descubierto el activo de más riesgo.
Una cartera está diversificada si:
Su riesgo es inferior a la suma ponderada de los riesgos individuales de cada uno de los activos que la forman.
Menos de la mitad del presupuesto de inversión se destina al activo de menor riesgo.
Más de la mitad del presupuesto de inversión se destina al activo con mayor rentabilidad.
En el mercado de capitales existen 2 activos arriesgados y el Activo Libre de Riesgo. El Sr. González nos indica que solo quiere invertir en activos arriesgados:
Le indicamos que su decisión no es correcta y que debería tener una cartera de préstamo.
Le indicamos que su decisión no es correcta y que debería tener una cartera de endeudamiento.
Le indicamos que su decisión sería correcta si la cartera de activos arriesgados en la que invierte es la que tiene el máximo valor posible para el ratio de Sharpe.
El Sr. Trujillo nos solicita asesoramiento para una inversión en activos arriesgados. En el mercado hay dos activos y no se pueden realizar ventas en descubierto.
Le indicamos que siempre tiene disponible una "cartera de mínimo riesgo global".
Le indicamos que podría tener una cartera con riesgo nulo en caso de que los activos estuvieran perfecta y positivamente relacionados.
Ninguna respuesta es correcta.
