Questão 1
Questão
El logit es igual al logaritmo natural de la razón de probabilidad.
Questão 2
Questão
El modelo MLP cumplen con la condición 0
Questão 3
Questão
En los modelos MLP: ˆW= Yˆ(1− Yˆ )
Questão 4
Questão
En un modelo Logit con datos agrupados, para obtener la probabilidad, siempre el número de casos con una determinada característica debe ser menor al total de casos.
Questão 5
Questão
El R2 McFaden es una medida de la bondad de ajuste de los modelos con variable dicotómica dependiente.
Questão 6
Questão
En los modelos probabilísticos, el coeficiente de determinación es la mejor medida de bondad de ajuste.
Questão 7
Questão
La cuenta R2 es otra medida de bondad de ajuste.
Questão 8
Questão
En los modelos con variable dicotómica dependiente. La cuenta R2 es una de las medidas de bondad de ajuste.
Questão 9
Questão
Para interpretar la pendiente de un modelo Logit se debe tomar el antilogaritmo del coeficiente, se resta uno de este valor y se multiplica el resultado por cien.
Questão 10
Questão
La estimación de modelos Logit, sólo se puede llevar a cabo para la información de datos agrupados.
Questão 11
Questão
Pi= 11+ e− zi esta ecuación representa lo que se conoce como función de distribución logística.
Questão 12
Questão
Los modelos logit con información suelta (datos no agrupados) se pueden estimar por mínimos cuadrados ordinarios.
Questão 13
Questão
Los resultados de los modelos MLP y Logit son directamente comparables.
Questão 14
Questão
Los resultados de la aplicación de los modelos logit y probit son semejantes.
Questão 15
Questão
El modelo probit, es igual que el modelo logit, pero para datos no agrupados.
Questão 16
Questão
Los modelos econométricos dinámicos son: Autoregresivos y de Rezago distribuido.
Questão 17
Questão
En el modelo logit, la variable independiente es el logaritmo de la razón de probabilidades.
Questão 18
Questão
En el modelo logit, la variable independiente es el logaritmo de la razón de probabilidades.
Questão 19
Questão
Cuando el modelo incluye los valores rezagados de las variables independientes se denomina modelo autoregresivo.
Questão 20
Questão
El modelo probit, utiliza la función de distribución acumulativa de la normal.
Questão 21
Questão
La ecuación Yt =α + 0.4Xt + 0.3Xt−1 + 0.2Xt−2 +μ1 , es un ejemplo de cómo el tiempo actúa para explicar una variable.
Questão 22
Questão
La ecuación Yt =α + 0.4Xt + 0.3Xt−1 + 0.2Xt−2 +μ1 , es un ejemplo de cómo el tiempo actúa para explicar una variable.
Questão 23
Questão
El modelo acelerado de la inversión es un ejemplo de modelo autoregresivo.
Questão 24
Questão
El dataminig es un arreglo injustificado de la información para cumplir con el objetivo de tener un modelo.
Questão 25
Questão
Las razones institucionales, es uno de los motivos para incluir los rezagos en un modelo.
Questão 26
Questão
El proceso de estimación de tipo ad-hoc, es una forma de estimar
los modelos de rezago distribuido.
Questão 27
Questão
En los modelos autorregresivos, para la detección de
autocorrelación se utiliza la prueba h de Durbin.
Questão 28
Questão
De acuerdo a la ecuación: ˆP= −0.146 +i=01 Σβ1Mt−1 , se establece queexiste un solo rezago de M.
Questão 29
Questão
Los modelos rezagados también se denominan de regresión
dinámica.
Questão 30
Questão
Con el modelo polinomial de rezagos distribuidos de Almon, se
evitan los problemas asociados a los modelos autoregresivos.
Questão 31
Questão
Una de las desventajas del proceso ad-hoc es que no hay una guía
a priori sobre la longitud máxima del rezago.
Questão 32
Questão
Una de las desventajas del proceso ad-hoc es que no hay una guía
a priori sobre la longitud máxima del rezago.
Questão 33
Questão
El enfoque de Almon proporciona un método más flexible de
incorporar diversidad de estructuras de rezago.
Questão 34
Questão
En las transformaciones de Koyck, la prueba d sigue teniendo
validez para medir la correlación serial.
Questão 35
Questão
La h de Durbin se calcula con la fórmula: h = 1− 1/2d
Questão 36
Questão
El modelo Keynesiano de determinación del ingreso, es un ejemplo
del trabajo con modelos de ecuaciones simultáneas.
Questão 37
Questão
En los modelos de ecuaciones simultáneas las variables explicativas
son la causa y la variable dependiente es el efecto.
Questão 38
Questão
En contraste con los modelos uniecuacionales, los modelos
de ecuaciones simultáneas contienen más de una variable
dependiente.
Questão 39
Questão
En los modelos de ecuaciones simultáneas, no es posible estimar
los parámetros de una ecuación aisladamente.
Questão 40
Questão
En los modelos de ecuaciones simultáneas, no es posible estimar
los parámetros de una ecuación aisladamente.
Questão 41
Questão
En ecuaciones simultáneas, los estimadores son consistentes si se
estiman por Mínimos Cuadrados Ordinarios.
Questão 42
Questão
Una característica de los modelos de ecuaciones simultáneas es
que la variable endógena en una ecuación puede aparecer como
variable explicativa en otra ecuación del sistema.
Questão 43
Questão
Identificar es el proceso que permite determinar si estamos
estimando la ecuación correcta de un conjunto de ecuaciones.