Swap

Flussdiagrammknoten

• Swap

• instrumento derivado extrabursatil (OTC)

• Acuerdo contractual en el que las dos partes que intervienen, llamadas contrapartes, acuerdan hacerse pagos periodicos entre si

• Con finalidad: Mitigar las oscilaciones de las monedas y de los tipos de interes, Reducir el riesgo del credito, Restructuracion de portafolios y disminuir los riesgos de liquidez

• Se deben calcular los flujos de efectivo futuros, considerando las distintas variables que intervienen en el MF

• Elementos en comunes del contrato: dos partes (contrapartes), un monto nocional,flujos de caja,arreglos de pagos, acuerdos de como resolver problemas

• Swap de tasa de interés, pueden ser tasa flotante a tasa fija, tasa fija a tasa flotante, tasa flotante a tasa flotante

• Tasa Flotante a tasa Fija

• F Swap (binary/octet-stream)