Gestión de riesgos en Instituciones Financieras

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• Riesgo en Instituciones Financieras

• La posibilidad de que ocurra un acontecimiento que tenga impacto en el alcance de los objetivos.

• Riesgo bancario

• Un banco es un tipo especial de empresa, que capta dinero del público

• Los recursos propios de la entidad son transferidos en forma de préstamos, a terceros, que pagan intereses por el uso del dinero.

• Organismos supervisores de la banca (Super)

• Protección contra el riesgo

• Proteger a los ahorradores y clientes de las instituciones financieras

• Mantener en niveles aceptables los diferentes tipos de riesgo y evitar, por lo tanto, la posibilidad de grandes pérdidas.

• Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria, donde agrupa a los representantes de bancos centrales de 10 países.

• Gestión de riesgos

• Proceso para identificar, evaluar, manejar y controlar

• Acontecimientos o situaciones potenciales.

• Proporcionar un aseguramiento razonable respecto del alcance de los objetivos de la organización.

• Morosidad o incobrabilidad

• Incobrabilidad de la inversión bancaria típica

• La entidad financiera tenga que subrogarse en obligaciones contraídas por terceros a quienes se ha prestado un crédito de firma constituye.

• Crédito

• Políticas de crédito

• Estrategia global de negocio

• Asignación de objetivos por cada segmento de actividad crediticia

• Volumen de crédito

• Balance en función de la estructura del activo

• Sistema de análisis para seguimiento y buen fin de los riesgos en curso.

• Principales factores que determinan el riesgos en Instituciones Financieras

• Factores internos

• Dependen de la administración propia.

• Capacidad de los ejecutivos de cada empresa.

• Factores externos

• No depende de la administración

• Como: inflación, depreciaciones no previstas de la moneda local, desastres climáticos, etc

• Beneficios de la gestión de riesgos

• • Mejora el proceso de toma de decisiones y planificación. • Apoyar a los empleados y mejorar la base de conocimientos de la organización. • Ofrece una visión integrada del negocio y de sus amenazas y oportunidades. • Protege y mejora los activos y la imagen de la compañía. • Permite realizar una asignación mas eficiente de los recursos financieros y operativos. • Desarrolla una estructura que permite que las actividades futuras se desarrollen de forma controlada.

• Tipos de riesgos bancarios

• Riesgo de crédito

• Es la posible pérdida que asume un agente económico como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales que incumben a las contrapartes con las que se relaciona.

• Riesgo Operacional

• Es el riesgo de pérdida para una Entidad financiera derivado de una incidencia en sus procesos, sistemas o en la actuación de su personal o por un hecho causado por un acontecimiento externo.

• Riesgo de tipo de cambio

• Cuando en una determinada operación bancaria intervienen diversas divisas que se compran/venden en diferentes momentos.

• Riesgo tipo de interés

• El derivado de la evolución de los tipos en el mercado.

• Riesgo de liquidez

• Es el que se produce cuando alguien desea recuperar la liquidez de forma rápida y ello no resulta posible.

• Herramientas para la gestión de riesgos

• Scoring

• Stress testing

• Rating

• Es el sistema de evaluación automática más rápido y más seguro al cual se recurrirá a la hora de tener que determinar.

• Establece la capacidad de una entidad para pagar su deuda y el riesgo que conlleva invertir en esta deuda (ej. bonos)

• Una prueba de resistencia bancaria (bank stress test) representa una técnica de simulación cuyo objetivo es determinar la capacidad de estabilidad de una entidad o del sistema bancario.

• Pricing

• Se enfoca en fijar precios que le aporten valor al cliente, pero también determina precios de venta que sean rentables para tu agencia.

• Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE Nombre: Ariana Campos                                                                                                                                 Gestión del Riesgo Financiero Fecha: 30/06/2020

• Bibliografía:  https://es.slideshare.net/magalyyesenia7/gestin-de-riesgos-en-las-entidades-financieras https://blog.cobiscorp.com/futuro-gestion-riesgo-financiero https://www.incae.edu/es/educacion-ejecutiva/programas-abiertos/gestion-de-riesgo-en-instituciones-financieras.html