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Security Analysis Asset Allocation

Beschreibung

Asset allocation study guide

Karteikarten von Kyle Olson, aktualisiert more than 1 year ago

	Erstellt von Kyle Olson vor fast 8 Jahre

Zusammenfassung der Ressource

Frage	Antworten
Treynor ratio	=(Portfolio return - risk free rate) / Porfolio beta
Sharpe ratio	=(Expected return - risk free rate) / Standard deviation
alpha	Jensen's alpha = Portfolio Return − [Risk Free Rate + Portfolio Beta * (Market Return − Risk Free Rate)]

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