MODELOS DE ESTADO MULTIPLE

ES UNA REFORMULACIÓN DE LOS ESTADOS DE SUPERVIVENCIA VISTOS CON ANTERIORIDAD.
Estos modelos, son uno de los desarrollos más emocionantes en la ciencia actuarial en los últimos años. Son una herramienta natural para muchas áreas de interés práctico para los actuarios, además de simplificar y proporcionar una base para algunas técnicas actuariales tradicionales. En esta sección, se ilustran algunos ejemplos de los usos de los modelos de estados múltiples con ejemplos comunes en la práctica actuarial.
EL MODELO VIDA-MUERTE ES UNO DE LOS PRIMEROS MODELOS REVISADOS CON ANTERIORIDAD, EN EL CUAL DESCRIBÍAMOS QUE UNA PERSONA SOLAMENTE PUEDE TENER DOS ESTADOS DE VIDA: UNO QUE DESCRIBE LA VIDA (0) Y OTRO QUE DESCRIBE LA MUERTE (1). ES POSIBLE PASAR DEL ESTADO 0 AL 1 PERO NO AL REVÉS.
SI BIEN ES CIERTO QUE EL MODELO VIDA-MUERTE DESCRIBE BIEN LOS ESTADOS DE VIDA DE UNA PERSONA, SE PUED REFORMULAR CONSIDERANDO MÁS ESCENARIOS:, EN ESTE CASO UNA MUERTE POR ACCIDENTE Y UNA MUERTE POR OTRAS CAUSAS, LO CUAL PUEDE SERVIR MUCHO A LAS ASEGURADORAS PARA DETERMINAR CIERTOS CÁLCULOS
¿PARA QUE ES UTIL ESTO?
1. IMAGINEMOS QUE TENEMOS UNA PÓLIZA QUE OFRECE 100,000 DÓLARES AL ASEGURADO EN CASO DE MUERTE POR ACCIDENTE Y 50,000 EN CASO DE MUERTE POR OTRO CASO
  1. EL MODELO VIDA-MUERTE BASICO NO NOS SERVIRÁ, YA QUE NO PODEMOS DETERMINAR A CIENCIA CIERTA CUÁL FUE LA RAZÓN DE LA MUERTE, SOLO SABEMOS QUE MURIÓ
  2. SIN EMBARGO CON EL MODELO REFORMULADO, PODEMOS DETERMINAR EN QUÉ ESTADO ESTÁ EL ASEGURADO Y CON ELLO VER CUÁL SERÁ EL BENEFICIARIO QUE LE CORRESPONDERÁ
Las prestaciones de la póliza de seguro las que determinan la naturaleza del modelo adecuado.
1. POR EJEMPLO, OTRO MODELO INTERESANTE DE MODELAR ES EL SIGUIENTE: se brinda na renta vitalicia mientras dure la invalidez permanente / una cantidad a tanto alzado al quedar incapacitado permanentemente, y, una cantidad a tanto alzado al fallecer,
  1. LO ANTERIOR SE MODELA DE LA SIGUIENTE MANERA:
    1. y las primas se pagan mientras se está sano. Una característica importante de este modelo es que la incapacidad es permanente: no hay una flecha que lleve del estado 1 al estado 0.
2. El seguro de renta por invalidez paga una prestación durante los periodos de enfermedad; la prestación cesa al recuperarse. La figura 8.4 muestra un modelo apropiado para una póliza que proporciona una renta vitalicia mientras la persona está enferma, con primas pagaderas mientras la persona está sana. También podría utilizarse cuando se pagan sumas globales al enfermar o morir. El modelo representado en la figura 8.4 sólo difiere del de la figura 8.3 en un aspecto: es posible pasar del estado 1 al estado 0, es decir, recuperarse de una enfermedad.
  1. Desde el punto de vista de nuestra interpretación del modelo, esto significa que pueden darse varios periodos de enfermedad antes de la muerte, con periodos sanos (que pagan la prima) entre ellos.
EN GENERAL, ESTOS MODELOS NOS PUEDEN SER DE DEMASIADA UTILIDAD PARA PODER TRATAR TEMAS DE INDEMNIZACIONES DE PÓLIZAS QUE TENGAN CIERTAS CONDICIONES Y SE GUSTE PRESENTAR DE MEJOR MANERA LOS ESTADOS QUE PUEDEN TRATAR

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