A diferencia del MCI, el MC2E proporciona múltiples estimaciones por parámetro.
V
F
Como la varianza y la covarianza están medidas en las mismas unidades, la función de autocorrelación es un número sin unidad de medida.
El MC2E es fácil aplicar porque todo lo que se necesita saber es el número total de variables exógenas o predeterminadas.
El método de mínimos cuadrados indirectos se utiliza para estimar una ecuación exactamente identificada
El primer paso para aplicar la condición de rango es escribir el sistema en forma tabular.
El segundo paso del proceso para estimar por el MCI es obtener las ecuaciones de la forma reducida
En economía, la dependencia de una variable Y respecto de otra u otras variables X raramente es instantánea.
En presencia de simultaneidad el método de MC2E produce estimadores consistentes y eficientes
Graficar la información es usualmente el paso inicial en el análisis de series de tiempo.
La estimación de los modelos de Koych y de expectativas adaptativas mediante el procedimiento usual de MCO produce resultados erróneos.
La longitud del rezago es un asunto, básicamente, empírico
La tendencia de una serie, es determinística si es perfectamente predecible y es variable.
Las obligaciones contractuales es un ejemplo de las razones tecnológicas para incluir los rezagos.
Las series de tiempo han adquirido uso frecuente e intensivo en la investigación econométrica.
Los estimadores de MCI son consistentes y eficientes, cuando las ecuaciones reducidas también lo son.