La distribución de Poisson es una
distribución de probabilidad discreta que,
tan solo conociendo los eventos y su
frecuencia media de ocurrencia, podemos
saber su probabilidad.
FUNCIÓN DE DENSIDAD
Esta función se entiende como la probabilidad de que la
variable aleatoria X tome un valor concreto x. Es la exponencial
de la media negativa multiplicada por la media elevada a la
observación y todo dividido por el factorial de la observación.
EXPRESIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN
A diferencia de la distribución normal, la distribución de Poisson solo depende de
un parámetro, mu. Mu informa del número esperado de eventos que ocurrirán en
un intervalo de tiempo fijado. Cuando se habla de algo “esperado” tenemos que
redirigirlo a pensar en la media. Por tanto, mu es la media de la frecuencia de los
eventos.
REPRESENTACIÓN
No todas las distribuciones de probabilidad de densidad de Poisson
tendrán el mismo aspecto aunque mantengamos igual la muestra. Si
cambiamos la media, es decir, el parámetro del que depende la función,
también cambiará la función.
HISTORIA
El nombre de esta distribución proviene de su creador, Siméon-Denis Poisson
(1781-1840), un matemático y filósofo francés, que quería modelar la
frecuencia de eventos durante un intervalo de tiempo fijado. También
participó en perfeccionar la ley de los grandes números.
APLICACIÓN
La distribución de Poisson se utiliza en el campo de riesgo operacional
con el objetivo de modelar las situaciones en que se produce una
pérdida operacional. La distribución de Poisson es similar a la
distribución binomial porque ambas modelan conteos de eventos.