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Descripción
Mapa Mental por Jose Enrique Perez Salvador, actualizado hace alrededor de 1 mes
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Creado por Jose Enrique Perez Salvador
hace 8 meses
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Requerimiento de Capital de Solvencia
(CNSF)
- Requerimiento de Capital por Riesgos
Basados en la Pérdida Máxima
Probable
- Está asociado a las pérdidas ocasionadas por los riesgos técnicos de suscripción de naturaleza
catastrófica por seguro directo y reaseguro tomado en...
- Garantía Financiera
- El requerimiento de capital depende del monto en riesgo retenido de
la emisión, las calificaciones de la emisión, los colaterales de la emisión, factores de requerimiento
de capital, y la reserva de riesgos catastróficos
- Su requerimiento de capital no depende de la PML
- El requerimiento de capital depende del monto en riesgo retenido de
la emisión, las calificaciones de la emisión, los colaterales de la emisión, factores de requerimiento
de capital, y la reserva de riesgos catastróficos
- RC_{PML,j} = \max{PML_j − D_j,−PD_j × RRCAT_j}
- Agrícola y de Animales
- Su PML se calcula
según el Anexo 5.6.1-a
- Su PML se calcula
según el Anexo 5.6.1-a
- Crédito a la
Vivienda
- La PML depende de la suma asegurada retenida, factores de requerimiento de
capital, la reserva de obligaciones pendientes de cumplir
- La PML depende de la suma asegurada retenida, factores de requerimiento de
capital, la reserva de obligaciones pendientes de cumplir
- Terremoto
- Su PML se calcula
según el Anexo 5.1.5-a
- Su PML se calcula
según el Anexo 5.1.5-a
- Huracán y Riesgos
Hidrometeorológicos
- Su PML se calcula
según el Anexo 5.1.6-a
- Su PML se calcula
según el Anexo 5.1.6-a
- Agrícola y de Animales
- Garantía Financiera
- Está asociado a las pérdidas ocasionadas por los riesgos técnicos de suscripción de naturaleza
catastrófica por seguro directo y reaseguro tomado en...
- Requerimiento de Capital por Riesgos
Técnicos y Financieros de Seguros
- Riesgos
considerados
- Riesgos técnicos de suscripción por
seguro directo y reaseguro tomado
- Vida
- Accidentes y
enfermedades
- Daños
- Vida
- Riesgos financieros
- Crédito o
contraparte
- Incumplimientos en
instrumentos financieros
- Incumplimientos en los contratos
de Reaseguro cedido
- Incumplimientos en
instrumentos financieros
- Mercado
- Enfoque: escenarios
estocásticos
- Horizonte
de 1 año
- Confianza del 99.5%
- Valor en Riesgo (VaR)
- Activos
- Pasivos
- Recuperaciones
de reaseguro
- Horizonte
de 1 año
- Crédito o
contraparte
- Concentración
- Descalce entre
activos y pasivos
- Riesgos técnicos de suscripción por
seguro directo y reaseguro tomado
- Riesgos
considerados
- Requerimiento de Capital por
Riesgos Técnicos y Financieros de los Seguros de
Pensiones
- Comprende los riesgos...
- Técnicos de suscripción
- Financieros
- De mercado
- De crédito o contraparte
(incumplimientos de
instrumentos financieros)
- De mercado
- De concentración
- De descalce entre
activos y pasivos
- Técnicos de suscripción
- Fórmula: RC_{TyFP}=
\max\{RC_{SPT}+RC_{SPD}+RC_A-RFI-RC,0\}
- RC_{SPT} es el requerimiento de capital
relativo a los riesgos técnicos de suscripción
- Fórmula: RC_{SPT}=RC_a+RC_b
- Requerimiento de capital para Pólizas Anteriores al
Nuevo Esquema Operativo RC_a=4% x (RMP+RRC)
- RMP: reserva de riesgos en curso de Beneficios Básicos de Pensión a retención,
correspondiente a los planes en vigor de los Seguros de Pensiones
- RRC: reserva de riesgos en curso de
Beneficios Adicionales a retención
- RMP: reserva de riesgos en curso de Beneficios Básicos de Pensión a retención,
correspondiente a los planes en vigor de los Seguros de Pensiones
- Requerimiento de capital para Pólizas del Nuevo Esquema
Operativo: RC_b=\sum_k\max(RMS_k+RRCS_k-RM_k-RRC_k,0)
- RMS_k: reserva de riesgos en curso de Beneficios Básicos de Pensión a retención
para la póliza k con hipótesis demográficas y financieras definidas por la CNSF
- RRCS_k: reserva de riesgos en curso de Beneficios Adicionales a retención
para la póliza k con hipótesis demográficas y financieras definidas por la CNSF
- RM_k: reserva de riesgos en curso de Beneficios
Básicos de Pensión a retención la póliza k
- RRC_k: reserva de riesgos en curso de
Beneficios Adicionales a retención la póliza k
- RMS_k: reserva de riesgos en curso de Beneficios Básicos de Pensión a retención
para la póliza k con hipótesis demográficas y financieras definidas por la CNSF
- Requerimiento de capital para Pólizas Anteriores al
Nuevo Esquema Operativo RC_a=4% x (RMP+RRC)
- Fórmula: RC_{SPT}=RC_a+RC_b
- RC_{SPD} es el requerimiento de capital de
descalce entre activos y pasivos
- Fórmula: RC_{SPD}=\sum_{k=1}^{\min(K,N)}
VPRI_k
- k es el intervalo de medición anual
- VPRI_k es el valor presente del requerimiento por descalce entre los activos y pasivos
correspondientes al tramo de medición k. Fórmula: VPRI = RI_k / (1+i)^k
- i es la tasa de interés técnica definida
conforme al Anexo 6.5.8
- RI_k el requerimiento por descalce entre activos y
pasivos correspondiente al tramo de medición k
- RI_0=R_0, RI_k=\max \{
R_k-R_{k-1}\times (1+i),0 \}
- R_k es la pérdida por descalce entre activos y pasivos al final de cada
tramo de medición k. Fórmula: R_k= \max \{ P_k-A_k^{csp} , 0 \}
- P_k: pasivos al final de cada
tramo de medición
- A_k^{csp}: los activos netos de siniestros
al final de cada tramo de medición
- Las proyecciones son a grupo cerrado.
- P_k: pasivos al final de cada
tramo de medición
- R_k es la pérdida por descalce entre activos y pasivos al final de cada
tramo de medición k. Fórmula: R_k= \max \{ P_k-A_k^{csp} , 0 \}
- RI_0=R_0, RI_k=\max \{
R_k-R_{k-1}\times (1+i),0 \}
- N es el número total de intervalos anuales de medición durante los cuales la Institución de Seguros
sigue manteniendo obligaciones con su cartera, conforme a la proyección de los pasivos.
- i es la tasa de interés técnica definida
conforme al Anexo 6.5.8
- K corresponde al número de años para el cual exista algún activo disponible en el mercado que
ofrezca un rendimiento garantizado superior o igual a la inflación
- k es el intervalo de medición anual
- Fórmula: RC_{SPD}=\sum_{k=1}^{\min(K,N)}
VPRI_k
- RC_A es el requerimiento de capital relativo a las pérdidas ocasionadas
por el cambio en el valor de los activos: RC_A=\max\{{0,VaR_{99.5\%}(L_A)}
- Se desarrollarán bajo metodologías basadas en la generación de
escenarios estocásticos que reflejen la variabilidad de los riesgos
ante situaciones extremas
- Reflejará, para aquellos activos que no se consideren para efecto de la proyección del
activo a que se refiere la Disposición 6.5.12 de la CUSF (se utiliza para cubrir la base de inversión), la
variación del valor de dichos activos en un horizonte de tiempo de un año, a partir de la fecha en que
se realice el cálculo del RCS. En las simulaciones solo se consideran los factores de riesgo de
mercado, y riesgo de crédito o contraparte (por incumplimiento de instrumentos financieros). El
valor de estos activos se denotará por A_c(t).
- Reflejará, para aquellos activos que se consideren para efecto de la proyección del activo a
que se refiere la Disposición 6.5.12 de la CUSF (estos activos no se consideran para cubrir la base de
inversión), la variación del valor de dichos activos en un horizonte de tiempo de un año, a partir de la
fecha en que se realice el cálculo del RCS. En las simulaciones solo se consideran los
factores de riesgo de crédito o contraparte (por incumplimiento de instrumentos financieros). El valor
de estos activos se denotará por A_{nc}(t).
- Valor total de los activos: A(t)=A_c(t)+A_{nc}(t
- Cambio o variación del valor total de los
activos: \Delta A=A(1)-A(0)
- L_A:=-\Delta A
- Al calcular las pérdidas a nivel instrumento de
inversión se utiliza la misma metodología que en el
Requerimiento de Capital por Riesgos Tecnicos y
Financieros de Seguros
- Al calcular las pérdidas a nivel instrumento de
inversión se utiliza la misma metodología que en el
Requerimiento de Capital por Riesgos Tecnicos y
Financieros de Seguros
- Se desarrollarán bajo metodologías basadas en la generación de
escenarios estocásticos que reflejen la variabilidad de los riesgos
ante situaciones extremas
- RFI es el saldo de la reserva para fluctuación de inversiones
- RC es el saldo de la reserva de contingencia de Beneficios Básicos de
Pensión más la reserva de contingencia de Beneficios Adicionales
- RC_{SPT} es el requerimiento de capital
relativo a los riesgos técnicos de suscripción
- Comprende los riesgos...
- Requerimiento de Capital por Otros
Riesgos de Contraparte
- Comprende riesgos de
incumplimiento en
- obligaciones de las
contrapartes
- operaciones de reporto y operaciones de
préstamo de valores
- operaciones con otros deudores que no
correspondan a operaciones en valores
- obligaciones de las
contrapartes
- Clasificación de las Operaciones que generan
Otros Riesgos de Contraparte
- Tipo I
- Créditos a la Vivienda
- Créditos Quirografarios
- Créditos a la Vivienda
- Tipo II
- Créditos Comerciales
- Depósitos y operaciones en Instituciones de crédito, que
correspondan a instrumentos no negociables
- Operaciones de reporto y
préstamo de valores
- Operaciones de descuento
y redescuento
- Créditos Comerciales
- Tipo III
- Depósitos y operaciones en instituciones de banca de desarrollo,
que correspondan a instrumentos no negociables
- Depósitos y operaciones en instituciones de banca de desarrollo,
que correspondan a instrumentos no negociables
- Tipo IV
- La parte no garantizada de cualquier crédito, neto de
provisiones específicas, que se encuentre en cartera
vencida
- La parte no garantizada de cualquier crédito, neto de
provisiones específicas, que se encuentre en cartera
vencida
- Tipo I
- El RC_{OC} se determinará como el resultado de multiplicar los activos ponderados por riesgo ( pr_j
es el ponderador) una vez considerado el valor de conversión y la aplicación de las técnicas de cobertura
de riesgo ( V_j es la valuación del activo), por el 8%.
- Comprende riesgos de
incumplimiento en
- Requerimiento de Capital por Riesgo
Operativo
- Comprende pérdidas potenciales
por deficiencias o fallas en...
- Procesos operativos
- Tecnología de la información
- Recursos humanos
- Cualquier otro evento extremo adverso
relacionado con la operación
- Procesos operativos
- Fórmula: RC_{OP}= \min \{ 0.3 \times (\max(RC_{TyFS}+RC_{PML},
0.9RC_{TyFS})+RC_{TyFP}^*+RC_{TyFF}^*+RC_{OC}), Op \} +0.25 \times ( Gastos_{V,inv}+0.032 \times
Rva_{RCat} + Gastos_{Fdc} ) + 0.2 \times (\max(RC_{TyFS}+RC_{PML},
0.9RC_{TyFS})+RC_{TyFP}^*+RC_{TyFF}^*+RC_{OC}) \times I_{(calificacion=\emptyset)}
- RC_{TyFS} es el Requerimiento de Capital por
Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros
- RC_{PML} es el Requerimiento de Capital para
Riesgos Basados en la Pérdida Máxima Probable
- RC_{TyFP}^* es el Requerimiento de Capital por Riesgos Técnicos y
Financieros de los Seguros de Pensiones, sin aplicar las deducciones
correspondientes, es decir, RC_{TyFP}^*= RC_{SPT}+RC_{SPD}+RC_A
- RC_{TyFF}^* es el Requerimiento de Capital por Riesgos Técnicos y Financieros de Fianzas, sin considerar
la deducción de la reserva de contingencia de fianzas al requerimiento de capital relativo a los riesgos
técnicos para práctica de las operaciones de fianzas, RC_{sf}
- RC_{OC} es el Requerimiento de Capital por Otros
Riesgos de Contraparte
- Op es el requerimiento de capital por riesgo operativo de todos los productos de seguros y fianzas
distintos a los seguros de vida en los que el asegurado asume el riesgo de inversión y las fianzas. Op=
\max (Op_{primasCp},Op_{reservasCp} )+Op_{reservasLp}
- Op_{primasCp}: primas devengadas de todos los productos de seguros de vida de corto plazo, de
seguros de no vida y de fianzas, excluyendo a los seguros de vida de corto plazo en los que el
asegurado asume el riesgo de inversión. Op_{primasCp} =0.04 x (PDev_V -PDev_{V,inv})+0.03
x PDev_{NV}+ \max(0,0.04 x (PDev_V-1.1 x pPDev_V-(PDev_{V,inv}-1.1 x
pPDev_{V,inv})))+ \max(0,0.03 x (PDev_{NV}-1.1 x pPDev_{NV}))
- PDev_V son las primas emitidas devengadas de la Institución de Seguros para los seguros de
vida de corto plazo, correspondientes a los últimos doce meses, sin deducir las primas
cedidas en Reaseguro
- pPDev_{V,inv} son las primas emitidas devengadas de la Institución de Seguros para los
seguros de vida de corto plazo en los que el asegurado asume el riesgo de inversión,
correspondientes a los doce meses anteriores a las empleadas en PDev_{V,inv}, sin deducir
las primas cedidas en Reaseguro
- PDev_{NV} son las primas emitidas devengadas de la Institución para los seguros de no vida y
fianzas, correspondientes a los últimos doce meses, sin deducir las primas cedidas en
Reaseguro
- pPDev_V son las primas emitidas devengadas de la Institución de Seguros para los seguros de
vida de corto plazo, correspondientes a los doce meses anteriores a las empleadas en
Dev_v, sin deducir las primas cedidas en Reaseguro
- PDev_{V,inv} son las primas emitidas devengadas de la Institución de Seguros para los seguros de vida de corto
plazo en los que el asegurado asume el riesgo de inversión, correspondientes a los doce meses anteriores a las
empleadas en pPDev_{V,inv}, sin deducir las primas cedidas en Reaseguro
- pPDev_{NV} son las primas emitidas devengadas de la Institución para los seguros de no vida
y fianzas, correspondientes a los doce meses anteriores a las empleadas en PDev_{NV}, sin
deducir las primas cedidas en Reaseguro
- PDev_V son las primas emitidas devengadas de la Institución de Seguros para los seguros de
vida de corto plazo, correspondientes a los últimos doce meses, sin deducir las primas
cedidas en Reaseguro
- Op_{reservasCp}: Op calculado con base en las reservas técnicas de todos los productos de seguros de
vida de corto plazo, de seguros de no vida y de fianzas distintos a los seguros de vida de corto plazo en
los que el asegurado asume el riesgo de inversión. OP_{reservasCp}=0.0045 \times \max
(0,RT_{VCp}-RT_{VCp,inv})+0.03 \times \max(0, RT_{NV})
- RT_{VCp} son las reservas técnicas y las demás obligaciones derivadas de los seguros con
componentes de ahorro o inversión de la Institución de Seguros para los seguros de vida de
corto plazo. Para efectos de este cálculo, las referidas reservas técnicas no incluirán al margen
de riesgo, y no se deducirán las recuperaciones de contratos de Reaseguro y otros mecanismos de
transferencia de riesgo
- RT_{VCp,inv} son las reservas técnicas y demás obligaciones derivadas de los seguros con
componentes de ahorro o inversión de la Institución de Seguros para los seguros de vida de
corto plazo, en los que el asegurado asume el riesgo de inversión. Para efectos de este cálculo,
las reservas técnicas no incluirán el margen de riesgo, y no se deducirán las recuperaciones de
contratos de Reaseguro y otros mecanismos de transferencia de riesgo
- RT_{NV} son las reservas técnicas de la Institución para los seguros de no vida y fianzas. Para
efectos de este cálculo, las reservas técnicas no incluirán el margen de riesgo, y no se deducirán
las recuperaciones de contratos de Reaseguro y otros mecanismo de transferencia de riesgo.
- RT_{VCp} son las reservas técnicas y las demás obligaciones derivadas de los seguros con
componentes de ahorro o inversión de la Institución de Seguros para los seguros de vida de
corto plazo. Para efectos de este cálculo, las referidas reservas técnicas no incluirán al margen
de riesgo, y no se deducirán las recuperaciones de contratos de Reaseguro y otros mecanismos de
transferencia de riesgo
- Op_{reservasLp}: el Op calculado con base en las reservas técnicas de todos los productos de la
operación de vida no comprendidos dentro del Op_{reservasCp} anterior distintos a los seguros de vida
en los que el asegurado asume el riesgo de inversión, denominado. OP_{reservasLp}=0.0045 \times
\max (0,RT_{VLp}-RT_{VLp,inv})
- RT_{VLp} son las reservas técnicas y las demás obligaciones
derivadas de los seguros con componentes de ahorro o inversión
de la Institución de Seguros para la operación de vida distintas a
las señaladas en RT_{VCp}. Para efectos de este cálculo, las
referidas reservas técnicas no incluirán el margen de riesgo, y no
se deducirán las recuperaciones de contratos de Reaseguro y otros
mecanismos de transferencia de riesgo
- RT_{VLp,inv} son las reservas técnicas y demás obligaciones derivadas de los seguros
con componentes de ahorro o inversión de la Institución de Seguros para la
operación de vida distintas a las señaladas en RT_{VCp,inv}, donde el asegurado
asume el riesgo de inversión. Para efectos de este cálculo, las reservas técnicas no
incluirán el margen de riesgo, y no se deducirán las recuperaciones de contratos de
Reaseguro y otros mecanismos de transferencia de riesgo
- RT_{VLp} son las reservas técnicas y las demás obligaciones
derivadas de los seguros con componentes de ahorro o inversión
de la Institución de Seguros para la operación de vida distintas a
las señaladas en RT_{VCp}. Para efectos de este cálculo, las
referidas reservas técnicas no incluirán el margen de riesgo, y no
se deducirán las recuperaciones de contratos de Reaseguro y otros
mecanismos de transferencia de riesgo
- Op_{primasCp}: primas devengadas de todos los productos de seguros de vida de corto plazo, de
seguros de no vida y de fianzas, excluyendo a los seguros de vida de corto plazo en los que el
asegurado asume el riesgo de inversión. Op_{primasCp} =0.04 x (PDev_V -PDev_{V,inv})+0.03
x PDev_{NV}+ \max(0,0.04 x (PDev_V-1.1 x pPDev_V-(PDev_{V,inv}-1.1 x
pPDev_{V,inv})))+ \max(0,0.03 x (PDev_{NV}-1.1 x pPDev_{NV}))
- Gastos_{v,inv} es el monto anual de gastos incurridos por la Institución de
Seguros correspondientes a los seguros de vida en los que el
asegurado asume el riesgo de inversión
- Rva_{RCat} es el monto de las Reservas de Riesgos Catastróficos aplicables a las Instituciones de
Seguros y de contingencia aplicable a las Instituciones de Fianzas
- Gastos_{Fdc} es el monto anual de gastos incurridos por la Institución derivados de fondos
administrados, que se encuentren registrados en cuentas de orden
- I_{(calificacion=\emptyset)} es una función indicadora que toma el valor de uno
si la Institución no cuenta con la calificación de calidad crediticia y toma el valor
de cero en cualquier otro caso
- RC_{TyFS} es el Requerimiento de Capital por
Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros
- Comprende pérdidas potenciales
por deficiencias o fallas en...
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