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Description
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Created by Dani Gómez
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Acuerdos de Basilea
- Fue creado, a finales de 1974, por los gobernadores de los bancos centrales del
G-10. Es conocido como Comité de Basilea, por la ciudad suiza donde se ubica, y
tiene como objetivo garantizar una supervisión eficaz de las actividades
bancarias en todo el mundo.
- Basilea III
- Se da en 2.010
- Busca que los bancos cuenten con
más y mejor capital, para mejorar
la capacidad de absorber
perturbaciones en situaciones de
estrés.
- Core capital: pasa del
2% al 4,5%
- Porcentaje de Tier I:
pasa del 4% al 6%
- Ratio de Cook: Pasa
del 8% al 10.5%
- Fondo contra-cíclico
de 0% a 2,5%
- Fondo contra-cíclico
de 0% a 2,5%
- Ratio de Cook: Pasa
del 8% al 10.5%
- Porcentaje de Tier I:
pasa del 4% al 6%
- Coeficiente de
cobertura de
liquidez: Tiene
como objetivo
que los bancos
puedan resistir
un escenario
de estrés de 30
días,
manteniendo
activos líquidos
de alta calidad.
- Core capital: pasa del
2% al 4,5%
- Se da en 2.010
- Basilea 2.5
- Se da en 2.009
- Reforma el tratamiento de Riesgo de
Mercado y gestión de inversiones de
Basilea II.
- Reduce discrecionalidad de los
bancos para calificar que
inversiones son trading.
- Reduce discrecionalidad de los
bancos para calificar que
inversiones son trading.
- Se da en 2.009
- Basilea II
- Se da en 2.004
- Se da como respuesta a los avances
tecnológicos. Intenta mejorar la
seguridad y solvencia del sistema
financiero, mostrándose como una
norma de adecuación de capital más
sensible al riesgo de las operaciones
bancarias.
- Pilar 1 - Requerimientos
mínimos de capital
- Se incluye el riesgo operacional al
riesgo de crédito y de mercado.
- Ratio de Cook: 8%
- Riesgo operacional: Se define
como el riesgo de pérdida
resultante de una falta de
adecuación o un fallo de los
procesos, el personal y los
sistemas internos o bien de
acontecimientos externos.
(Comité de Basilea)
- Ratio de Cook: 8%
- Se incluye el riesgo operacional al
riesgo de crédito y de mercado.
- Pilar 2 - Proceso de
examen supervisor
- Es la atribución que tiene el supervisor de
evaluar si los bancos cuantifican
adecuadamente sus necesidades de capital
en función de sus riesgos.
- Cubre los riesgos no cubiertos en el Pilar 1
- Cubre los riesgos no cubiertos en el Pilar 1
- Es la atribución que tiene el supervisor de
evaluar si los bancos cuantifican
adecuadamente sus necesidades de capital
en función de sus riesgos.
- Pilar 3 - Disciplina del mercado
- Divulgación de información que permita a
terceros enterarse de aspectos como la
exposición al riesgo, gestión de riesgos,
estructura y suficiencia de capital.
- Principios de pertinencia y
materialidad.
- Principios de pertinencia y
materialidad.
- Divulgación de información que permita a
terceros enterarse de aspectos como la
exposición al riesgo, gestión de riesgos,
estructura y suficiencia de capital.
- Pilar 1 - Requerimientos
mínimos de capital
- Se da en 2.004
- Basilea I
- Pretendía evitar que los
bancos incurriesen en
excesivos riesgos
crediticios, exigiéndoles
mantener un nivel
mínimo de capital en
función del riesgo
asumido.
- Sin embargo, infravalora los
riesgos y sobrevalora la
suficiencia de capital de las
entidades financieras.
- Incluye el riesgo de
crédito y de mercado
- Ratio de Cook o
Coeficiente de Solvencia
- El capital mínimo de los
bancos debería ser del 8% de
los activos totales
- El capital mínimo de los
bancos debería ser del 8% de
los activos totales
- Ratio de Cook o
Coeficiente de Solvencia
- Sin embargo, infravalora los
riesgos y sobrevalora la
suficiencia de capital de las
entidades financieras.
- Se da en1.988
- Pretendía evitar que los
bancos incurriesen en
excesivos riesgos
crediticios, exigiéndoles
mantener un nivel
mínimo de capital en
función del riesgo
asumido.
- Basilea III
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