Definitionen und wichtige Sätze

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Karteikarten zur Vorlesung Zuverlässigkeitstheorie
Nico Kohnen
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Question Answer
Erneuerungsprozess (renewal process) Sei eine Folge von Zufallsvariablen \( (X_i)_{i \in \mathbb{N}} \), iid, \( X_i \geq 0, i \in \mathbb{N}, X_i \sim F \) mit Verteilungsfunktion F. Der zugehörige Summenprozess \( S_0 := 0, S_n := \sum_{i=1}^n X_i, n \in \mathbb{N} \) heißt Erneuerungsprozess \( (S_n)_{n \in \mathbb{N}_0} \). (renewal process)
Erneuerungszählprozess Der stochastische Prozess \( (N(t))_{t \geq 0} \) definiert durch \[N(t) = \sum^\infty_{n=1} \mathbf{1}_{ \{S_n \leq t \} }, t\geq 0 \].
Lemma von Feller (1949) \[ N(t) \geq n \Leftrightarrow S_n \leq t, \quad \forall n \in \mathbb{N}_0, \quad \forall t > 0 \]
homogener Poisson-Prozess (PP)
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