Programacion no lineal en optimizacion

Programación no lineal

Métodos directos

Métodos indirectos

Métodos sin restringidos

Métodos con restricciones

Métodos univariables

Métodos multivariables

Método de Fibonacci

Método de penalizacion

Métodos sin restringidos

Método de Newton

Métodos multivariables

Método de Lagrange

Trabajan sin derivadas

Necesitan un criterio de precisión

Solo evalúan la función

La convergencia suele ser rápida

No son buenas para funciones no lineales multivariables

Utilizan las derivadas y la función objetivo

Ya se conoce el rango inicial de búsqueda y cada evaluación se acorrala al punto optimo

Se transforma un problema no lineal en una secuencia sin restricciones que presenta la misma solución

Convierte el problema con restricciones de igualdad en uno de óptimos libres ampliando en m variables.

Diseñado para converger en una iteración cuando la función es cuadratica