18679897
Beschreibung
Mindmap von Jose Manuel Gonzalez Colin, aktualisiert more than 1 year ago
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Erstellt von Jose Manuel Gonzalez Colin
vor mehr als 5 Jahre
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Basilea III
- Capital.
- Todos los Bancos.
- 1.1.1. Primer Pilar.
- Capital.
- 1.1.1.1.A. Calidad y nivel del capital
- 1.1.1.1.A.2. Un colchón de
conservación del capital.
- 1.1.1.1.A.2.1. formado por capital ordinario por
valor del 2.5% de los activos ponderados
por riesgo, que eleva el mínimo total de
capital ordinario hasta el 7%. Restricciones
a las distribuciones discrecionales cuando
los niveles de capital del banco no cumplen
el requerimiento del 7%.
- 1.1.1.1.A.2.1. formado por capital ordinario por
valor del 2.5% de los activos ponderados
por riesgo, que eleva el mínimo total de
capital ordinario hasta el 7%. Restricciones
a las distribuciones discrecionales cuando
los niveles de capital del banco no cumplen
el requerimiento del 7%.
- 1.1.1.1.A.1. Incremento del requerimiento
mínimo de capital ordinario.
- 1.1.1.1.A.1.1. Hasta 4.5% de activos
ponderados por riesgo, tras las
deducciones pertinentes.
- 1.1.1.1.A.1.1. Hasta 4.5% de activos
ponderados por riesgo, tras las
deducciones pertinentes.
- 1.1.1.1.A.3 Un colchón anticíclico.
- 1.1.1.1.A.3.1. Entre el 0% y el 2,5%, formado
por capital ordinario, que se aplicará
cuando se considere que el crecimiento
del crédito ocasiona una acumulación
inaceptable de riesgos sistémicos.
- 1.1.1.1.A.3.1. Entre el 0% y el 2,5%, formado
por capital ordinario, que se aplicará
cuando se considere que el crecimiento
del crédito ocasiona una acumulación
inaceptable de riesgos sistémicos.
- 1.1.1.1.A.2. Un colchón de
conservación del capital.
- 1.1.1.1.B. Capital con capacidad de absorber
pérdidas en el punto de no viabilidad.
- 1.1.1.1.B.1. Los instrumentos de capital podrán cancelarse
o convertirse en acciones ordinarias si se considera
que el banco es inviable. Se reducirá así el riesgo moral
incrementando la contribución del sector privado a la
resolución de crisis bancarias futuras.
- 1.1.1.1.B.1. Los instrumentos de capital podrán cancelarse
o convertirse en acciones ordinarias si se considera
que el banco es inviable. Se reducirá así el riesgo moral
incrementando la contribución del sector privado a la
resolución de crisis bancarias futuras.
- 1.1.1.1.A. Calidad y nivel del capital
- 1.1.1.2. Cobertura de Risgo.
- 1.1.1.2.A. Revisiones de
Métodos Estándar.
- 1.1.1.2.A.1. Riesgo de Crédito.
- 1.1.1.2.A.2. Riesgo de Mercado.
- 1.1.1.2.A.3. Riesgo de Ajuste de
Valoración del Crédito.
- 1.1.1.2.A.4. Riesgo Operacional.
- 1.1.1.2.A.1. Riesgo de Crédito.
- 1.1.1.2.B. Restricciones del
uso de modelos internos.
- 1.1.1.2.B.1. Tienen por objeto reducir la
variabilidad injustificada de los
cálculos de los activos ponderados
por riesgo de los bancos.
- 1.1.1.2.B.1. Tienen por objeto reducir la
variabilidad injustificada de los
cálculos de los activos ponderados
por riesgo de los bancos.
- 1.1.1.2.C. Riesgo de crédito
de contraparte.
- 1.1.1.2.C.1. Requisitos más estrictos para
medir la exposición; incentivos de
capital para utilizar entidades de
contrapartida central al operar con
derivados; un nuevo método estándar;
y aumento de los requerimientos para
las exposiciones dentro del sector
financiero.
- 1.1.1.2.C.1. Requisitos más estrictos para
medir la exposición; incentivos de
capital para utilizar entidades de
contrapartida central al operar con
derivados; un nuevo método estándar;
y aumento de los requerimientos para
las exposiciones dentro del sector
financiero.
- 1.1.1.2.D. Titulizaciones.
- 1.1.1.2.D.1. Reducción de la dependencia de
calificaciones externas, simplificación y
limitación del número de métodos para
calcular los requerimientos de capital e
incremento de los requerimientos para
las exposiciones más arriesgadas.
- 1.1.1.2.D.1. Reducción de la dependencia de
calificaciones externas, simplificación y
limitación del número de métodos para
calcular los requerimientos de capital e
incremento de los requerimientos para
las exposiciones más arriesgadas.
- 1.1.1.2.E. Requerimientos de capital
para exposiciones a entidades de
contrapartida central e
inversiones accionariales en
fondos.
- 1.1.1.2.E.1. garantizar
una adecuada
capitalización y
sustentar un
sistema financiero
resiliente.
- 1.1.1.2.E.1. garantizar
una adecuada
capitalización y
sustentar un
sistema financiero
resiliente.
- 1.1.1.2.F. Suelo de capital
revisado (output floor).
- 1.1.1.2.F.1. basado en los métodos
estándar de Basilea III, limita la
reducción del capital regulador
que un banco puede disfrutar
por utilizar sus modelos
internos en vez de los métodos
estándar.
- 1.1.1.2.F.1. basado en los métodos
estándar de Basilea III, limita la
reducción del capital regulador
que un banco puede disfrutar
por utilizar sus modelos
internos en vez de los métodos
estándar.
- 1.1.1.2.A. Revisiones de
Métodos Estándar.
- Capital.
- 1.1.2. Segundo Pilar.
- 1.1.2.1. Contención del
apalancamiento.
- 1.1.2.1.A. Un coeficiente de
apalancamiento no basado en el
riesgo que incluye posiciones fuera
de balance, cuyo objetivo es
respaldar el requerimiento de capital
basado en el riesgo. También
contribuye a contener la
acumulación de apalancamiento en
el conjunto del sistema.
- 1.1.2.1.A. Un coeficiente de
apalancamiento no basado en el
riesgo que incluye posiciones fuera
de balance, cuyo objetivo es
respaldar el requerimiento de capital
basado en el riesgo. También
contribuye a contener la
acumulación de apalancamiento en
el conjunto del sistema.
- 1.1.2.2. Gestión y
supervisión del
riesgo.
- 1.1.2.2.A.
Requerimientos
complementarios
del Segundo Pilar.
- 1.1.2.2.A.1. se centran en la gobernanza y la gestión
de riesgos a escala de una entidad en su conjunto
e incluyen el riesgo de las exposiciones fuera de
balance y las actividades de titulización, las
prácticas retributivas sólidas, las prácticas de
valoración, las pruebas de tensión, el gobierno
corporativo y los colegios de supervisores.
- 1.1.2.2.A.1. se centran en la gobernanza y la gestión
de riesgos a escala de una entidad en su conjunto
e incluyen el riesgo de las exposiciones fuera de
balance y las actividades de titulización, las
prácticas retributivas sólidas, las prácticas de
valoración, las pruebas de tensión, el gobierno
corporativo y los colegios de supervisores.
- 1.1.2.2.B. Riesgo de
tasas de interés en
la cartera de
inversión (IRRBB)
- 1.1.2.2.B.1. Orientaciones exhaustivas sobre el
proceso de gestión del IRRBB de los bancos:
requisitos de divulgación mejorados; un
umbral más estricto para identificar bancos
atípicos; y un método estándar actualizado.
- 1.1.2.2.B.1. Orientaciones exhaustivas sobre el
proceso de gestión del IRRBB de los bancos:
requisitos de divulgación mejorados; un
umbral más estricto para identificar bancos
atípicos; y un método estándar actualizado.
- 1.1.2.2.A.
Requerimientos
complementarios
del Segundo Pilar.
- 1.1.2.1. Contención del
apalancamiento.
- 1.1.3. Tercer Pilar.
- 1.1.3.1. Disciplina de Mercado
- 1.1.3.1.A. Requisitos
de divulgación
revisados para el
Tercer Pilar
- 1.1.3.1.A.1. Un marco consolidado y
mejorado, que incluye todas las
reformas del marco de Basilea e
introduce un cuadro de parámetros
prudenciales clave de los bancos.
- 1.1.3.1.A.1. Un marco consolidado y
mejorado, que incluye todas las
reformas del marco de Basilea e
introduce un cuadro de parámetros
prudenciales clave de los bancos.
- 1.1.3.1.A. Requisitos
de divulgación
revisados para el
Tercer Pilar
- 1.1.3.1. Disciplina de Mercado
- 1.1.1. Primer Pilar.
- G-SIB
- 1.2.1. El Comité identifica los bancos de importancia sistémica mundial (G-SIB) por
medio de una metodología que incluye tanto indicadores cuantitativos como
elementos cualitativos. Además de cumplir los requerimientos de capital en función
del riesgo y el coeficiente de apalancamiento de Basilea III, los G-SIB deben contar
con una mayor capacidad de absorción de pérdidas, para reflejar así el mayor riesgo
que comportan para el sistema financiero. El Comité desarrolló también un conjunto
de principios sobre la metodología de evaluación y el mayor requerimiento de
absorción de pérdidas para bancos de importancia sistémica local (D-SIB).
- 1.2.1. El Comité identifica los bancos de importancia sistémica mundial (G-SIB) por
medio de una metodología que incluye tanto indicadores cuantitativos como
elementos cualitativos. Además de cumplir los requerimientos de capital en función
del riesgo y el coeficiente de apalancamiento de Basilea III, los G-SIB deben contar
con una mayor capacidad de absorción de pérdidas, para reflejar así el mayor riesgo
que comportan para el sistema financiero. El Comité desarrolló también un conjunto
de principios sobre la metodología de evaluación y el mayor requerimiento de
absorción de pérdidas para bancos de importancia sistémica local (D-SIB).
- Todos los Bancos.
- Liquidez
- 2.1. Todos los Bancos.
- 2.1.1. Estándares internacionales de
liquidez y vigilancia supervisora
- 2.1.1.1. Coeficiente de
Cobertura de Liquidez
(LCR)
- 2.1.1.1.1. Exige que los bancos mantengan
suficientes activos líquidos de alta calidad
para resistir 30 días en un escenario de
financiación bajo tensión especificado por
los supervisores.
- 2.1.1.1.1. Exige que los bancos mantengan
suficientes activos líquidos de alta calidad
para resistir 30 días en un escenario de
financiación bajo tensión especificado por
los supervisores.
- 2.1.1.2. Coeficiente de
financiación estable neta
(NSFR).
- 2.1.1.2.1. Es un indicador estructural a largo
plazo diseñado para paliar desajustes de
liquidez. Cubre la totalidad del balance y
ofrece incentivos a los bancos para que
utilicen fuentes de financiación estables.
- 2.1.1.2.1. Es un indicador estructural a largo
plazo diseñado para paliar desajustes de
liquidez. Cubre la totalidad del balance y
ofrece incentivos a los bancos para que
utilicen fuentes de financiación estables.
- 2.1.1.3. Principios para la
adecuada gestión y supervisión
del riesgo de liquidez.
- 2.1.1.3.1. el Comité publicó en 2008 recogen
las lecciones extraídas de la crisis. Se basan
en una revisión fundamental de las buenas
prácticas de gestión del riesgo de liquidez en
organizaciones bancarias.
- 2.1.1.3.1. el Comité publicó en 2008 recogen
las lecciones extraídas de la crisis. Se basan
en una revisión fundamental de las buenas
prácticas de gestión del riesgo de liquidez en
organizaciones bancarias.
- 2.1.1.4. Seguimiento Supervisor.
- 2.1.1.4.1. El marco de liquidez incluye un
conjunto común de criterios de seguimiento
intradía y a más largo plazo para ayudar a los
supervisores a identificar y analizar las
tendencias del riesgo de liquidez a nivel tanto
bancario como sistémico.
- 2.1.1.4.1. El marco de liquidez incluye un
conjunto común de criterios de seguimiento
intradía y a más largo plazo para ayudar a los
supervisores a identificar y analizar las
tendencias del riesgo de liquidez a nivel tanto
bancario como sistémico.
- 2.1.1.1. Coeficiente de
Cobertura de Liquidez
(LCR)
- 2.1.1. Estándares internacionales de
liquidez y vigilancia supervisora
- 2.2. G-SIB
- 2.2.1. Grandes Exposiciones al Riesgo.
- 2.2.1.1. El régimen relativo a las
grandes exposiciones se estableció
para mitigar los riesgos sistémicos
que generan la interdependencia de
las instituciones financieras y la
concentración de exposiciones.
- 2.2.1.1. El régimen relativo a las
grandes exposiciones se estableció
para mitigar los riesgos sistémicos
que generan la interdependencia de
las instituciones financieras y la
concentración de exposiciones.
- 2.2.1. Grandes Exposiciones al Riesgo.
- 2.1. Todos los Bancos.
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