ECONOMETRIA BLOQUE 3

Beschreibung

ECONOMETRIA Quiz am ECONOMETRIA BLOQUE 3, erstellt von Ricardo Jaramillo am 19/10/2019.
Ricardo Jaramillo
Quiz von Ricardo Jaramillo, aktualisiert more than 1 year ago
Ricardo Jaramillo
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Zusammenfassung der Ressource

Frage 1

Frage
La detección de la multicolinealidad es el estudio de las características y las consecuencias de la misma. ¿Cómo conocer la presencia de colinealidad en cualquier situación dada, en especial en modelos con más de dos variables explicativas?
Antworten
  • La multicolinealidad es una cuestión de grado y no de clase. La distinción importante no es entre presencia o ausencia de multicolinealidad, sino entre sus diferentes grados.
  • Como la multicolinealidad se refiere a la condición de las variables exclusivas que son no exóticas por supuestos, es una característica de la muestra y no de la región.
  • Al enfrentar el problema de multicolinealidad grave, una de las soluciones “más simples” consiste en omitir del modelo de los supuestos del modelo clásico una de las variables colineales.
  • La técnica atractiva, la mezcla de datos de series de tiempo y de corte transversal de esta forma puede crear problemas de interpretación.

Frage 2

Frage
En el modelo Ling-Long el coeficiente de la pendiente mide el cambio proporcional constante o relativo en Y para un cambio absoluto dado en la variable exógena. Por lo tanto el modelo mide:
Antworten
  • Tendencias
  • Tasas de inflación
  • Tasas de interés
  • Tasas de crecimiento

Frage 3

Frage
Los modelos del siguiente tipo se conocen como modelos recíprocos. ¿Cuál es la diferencia del modelo reciproco con otros modelos?
Antworten
  • El modelo no es lineal
  • El modelo es lineal
  • Modelo de regresión lineal
  • Modelo Ling-Long

Frage 4

Frage
Los coeficientes de regresión β2 y β3 se conocen como los coeficientes de regresión parcial o coeficientes parciales de pendiente. Por lo tanto ¿Cuál es el significado del coeficiente de regresión parcial?
Antworten
  • β2 mide el cambio en el valor de la media de Y
  • β3 mide el cambio en el valor de la media de Y
  • β3 mide el cambio en el valor de la media de X
  • β2 mide el cambio en el valor de la media de X

Frage 5

Frage
La adicción de variables conduce al análisis de los modelos de regresión múltiple, es decir a modelos en los cuales la variable dependiente, o regresada, Y, depende de dos o más variables explicativas o regresaras. Por lo tanto el modelo de regresión múltiples más simple es la regresión de tres variables. ¿Cuáles son?
Antworten
  • Dos variable dependiente y una explicativa
  • Una variable dependiente y dos explicativas
  • Tres variables dependientes y una explicativa
  • Una variable dependiente y tres explicativas

Frage 6

Frage
Las unidades con que se expresan la variable independiente (regresora) y la dependiente (regresada) influyen en la interpretación de los coeficientes de regresión. Esto se evita si ambas variables (regresora y regresada) se expresan como:
Antworten
  • Variables estandarizadas.
  • Desviación estándar muestral
  • Media muestral
  • Coeficientes beta

Frage 7

Frage
La regresión que involucra a la regresada estandarizada y a la(s) regresora(s) estandarizada(s), el término del intercepto siempre es cero. Los coeficientes de regresión de las variables estandarizadas, denotados por β∗1 y β∗2, se conocen en la bibliografía como los coeficientes beta. ¿Cómo se interpretan los coeficientes beta?
Antworten
  • Se mide con modelos recíprocos.
  • Se mide el efecto no en términos de las unidades originales en las expresadas X y Y, sino en unidades de desviación estándar.
  • Consiste en la inversión constante en Activos operativos como resultado de las ventas constantes a través del tiempo.
  • Un estudio de este tipo es de gran ayuda para encontrar la elasticidad de la demanda respecto de los gastos publicitarios.

Frage 8

Frage
se puede calcular para tales modelos, lo que se conoce como el r2 simple, el cual se define como. Según el enunciado a que se refiere:
Antworten
  • Modelo de factores
  • r2 para el modelo de regresión a través del origen
  • Modelo de recesión
  • r2 para el modelo de recesión a través del origen

Frage 9

Frage
En este modelo, el término del intercepto está ausente o es cero. Según el enunciado a que se refiere:
Antworten
  • Regresión a través del origen.
  • Variables
  • Ecuación
  • Derivadas

Frage 10

Frage
En la regresión polinomial se tiene una sola variable explicativa continua, x, pero se puede ajustar potencias mayores de x, como x2, x3 … y añadirlas al modelo, junto a x, para describir diversos tipos de curvatura en la relación y x. ¿Qué presentan las funciones polinomiales?
Antworten
  • Gran flexibilidad de formas, incluso al añadir un solo término cuadrático, dependiendo de los signos de los términos lineales y cuadráticos.
  • Series de tiempo, series explicativas e información combinada
  • Gran flexibilidad en los signos de los términos lineales y cuadráticos.
  • Series de tiempo, series transversales

Frage 11

Frage
El R2 es una herramienta estadística que se utiliza en modelos estadísticos como en una regresión para predecir futuros resultados. ¿Qué permite medir el R2 ?
Antworten
  • La proporción de las series de tiempo.
  • El punto en el que pudo ocurrir la ruptura de la relación subyacente.
  • La proporción de la variación en la variable dependiente explicada por la(s) variable(s) explicativa(s).
  • La proporción de series transversales.

Frage 12

Frage
Una vez fuera del mundo simple del modelo de regresión lineal con dos variables, las pruebas de hipótesis adquieren diversas e interesantes formas. Identifique cual pertenece a la Prueba de hipótesis en regresión múltiple.
Antworten
  • Es decir, los términos de error en las regresiones de los subperiodos están normalmente distribuidos con la misma varianza. Los dos términos de error (u1t y u2t) están independientemente distribuidos.
  • Pruebas de que dos o más coeficientes son iguales a otro. Pruebas de que los coeficientes de regresión parcial satisfacen ciertas restricciones. Prueba de la estabilidad del modelo de regresión estimado a través del tiempo o en diferentes unidades de corte transversal
  • La prueba de Chow dirá sólo si las dos regresiones señalará si la diferencia se debe a los intercepto o a las pendientes, o a ambos. La prueba de Chow supone que se conoce(n) el(los) punto(s) de ruptura estructural.
  • Como en el caso de dos variables, el modelo de regresión múltiple sirve para fines de predicción de media y/o individual.

Frage 13

Frage
La selección entre un modelo de regresión lineal (la regresora es una función lineal de las regresoras) o un modelo de regresión log-lineal (el logaritmo de la regresora es función de los logaritmos de las regresoras) es la eterna pregunta en el análisis empírico. ¿Se puede utilizar una prueba propuesta por MacKinnon, White y Davidson, que se denomina, por brevedad?
Antworten
  • Prueba MWD
  • Prueba MDW
  • Prueba DWM
  • Prueba WDM

Frage 14

Frage
No hay una expresión más errónea, tanto en los libros de texto de econometría como en la bibliografía aplicada, que la de “problema de multicolinealidad”. Es un hecho que muchas variables explicativas presentan un alto grado de colinealidad; asimismo, resulta muy claro que existen diseños experimentales X´X (es decir, matriz de datos) que serían mucho más convenientes que los diseños que proporciona la experimentación natural (es decir, la muestra disponible). ¿Cuál es la naturaleza de la multicolinealidad?
Antworten
  • Multicolinealidad perfecta
  • Relación lineal “perfecta”
  • El lector puede verificar
  • Error estocástico

Frage 15

Frage
Existen diversas fuentes de multicolinealidad. Como afirman Montgomery y Peck, la multicolinealidad puede deberse a: ¿Factores de la multicolinealidad?
Antworten
  • El método de recolección de información.
  • Restricciones en el modelo o en la población objeto de muestreo.
  • Especificación del modelo.
  • Ninguna de las anteriores

Frage 16

Frage
Para referirse a la importancia del tamaño de la muestra, Goldberger acuñó el término micro- numerosidad, como contra parte del exótico nombre polisílabo de multicolinealidad. De acuerdo con Goldberger, la micronumerosidad exacta (la contra parte de multicolinealidad exacta) surge cuando n, el tamaño de la muestra, es cero, en cuyo caso es imposible cualquier clase de estimación. ¿Qué autores están en lo correcto al lamentar la falta de atención al problema del tamaño de la muestra, lo mismo que al problema de multicolinealidad?
Antworten
  • Peter Kennedy
  • Beverly Hills
  • MCO
  • Leamer, Achen y Goldberger

Frage 17

Frage
Un enfoque alterno pero complementario al de intervalos de confianza para probar hipótesis estadísticas es el método de la prueba de significancia. ¿A que se refiere cuando habla del método de la prueba de significación?
Antworten
  • Conexión entre los enfoques de intervalo de confianza y prueba de significancia para realizar pruebas de hipótesis.
  • Procedimiento que utiliza los resultados muestrales para verificar la verdad o falsedad de una hipótesis nula.
  • A la hipótesis simple si especifica el valor preciso del parámetro de una función de densidad de probabilidad.
  • Enfoques que plantean que la variable en consideración sigue alguna distribución de probabilidad.

Frage 18

Frage
La teoría de pruebas de hipótesis se refiere al diseño de reglas o procedimientos que permitan decidir si se rechaza o no la hipótesis nula. ¿Cuáles son los dos métodos mutuamente complementarios para diseñar las reglas de La teoría de pruebas de hipótesis?
Antworten
  • Prueba bilateral e intervalo de confianza.
  • Hipótesis mantenida y Plantada.
  • La hipótesis nula y la hipótesis alternativa.
  • El intervalo de confianza y la prueba de significancia.

Frage 19

Frage
Este tipo de prueba de normalidad es un simple dispositivo gráfico para saber algo sobre la forma de la función de densidad poblacional de una variable aleatoria. A esta se la conoce como:
Antworten
  • Diagrama
  • Histograma de residuos
  • Gráfico de probabilidad normal
  • Prueba Jarque-Bera

Frage 20

Frage
La prueba de normalidad es una prueba asintótica o de muestras grandes. También se basa en los residuos de MCO. Según su concepto, esta prueba tiene un fin.
Antworten
  • Establecer si el término de error sigue una distribución normal.
  • Elaborar un estadístico de prueba.
  • Examinar la distribución muestral
  • Rechazar la hipótesis de los residuos

Frage 21

Frage
Las variables dicótomas pueden utilizarse en los modelos de regresión en forma tan fácil como las variables cuantitativas. Tales modelos se denominan:
Antworten
  • Modelos de Análisis de Varianza (ANOVA).
  • Variables Dicótomas.
  • Datos de series de tiempo.
  • Fuerza lineal entre dos variables.

Frage 22

Frage
Por lo general, en la mayor parte de la investigación económica, un modelo de regresión contiene diversas variables explicativas cuantitativas y otras cualitativas. Los modelos de regresión que muestran una mezcla de variables cuantitativas y cualitativas se llaman:
Antworten
  • Modelos de análisis de covarianza (ANCOVA).
  • Modelos de Análisis de Varianza (ANOVA).
  • Modelos de Análisis de Costes de fianza
  • Modelos de Análisis de series de tiempo

Frage 23

Frage
La presencia o ausencia de una “cualidad” o atributo, como femenino o masculino, negro o blanco, católico o no católico, demócrata o republicano, son variables en escala nominal esencialmente una manera de “cuantificar” tales atributos es mediante variables artificiales que toman los valores 0 o 1, donde 1 indica la presencia (o posesión) de ese atributo y 0 su ausencia. Las variables que adquieren tales valores 0 y 1 se llaman
Antworten
  • Escala nominal
  • Variables dicótomas
  • Análisis de datos
  • Costes de correlación

Frage 24

Frage
La técnica de variable dicótoma debe manejarse con cuidado, si la regresión contiene un término constante, el número de variables dicótomas debe ser menor que el número de clasificaciones de cada variable cualitativa. La categoría a la cual no se asigna variable dicótoma se conoce como:
Antworten
  • Escala real
  • Categoría Base
  • Análisis de regresión
  • Costes de datos

Frage 25

Frage
La macroeconomía es un estudio de la conducta de la economía en su conjunto. Examina las fuerzas que afectan a las empresas, los consumidores y los trabajadores. Una serie de tiempo puede tener cuatro componentes: (1) estacional, (2) cíclico, (3) tendencia y (4) estrictamente aleatorio. Identifique a qué serie de tiempo pertenecen las series de tiempos económicos importantes, como el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios del productor (IPP) y el índice de producción industrial.
Antworten
  • Cíclico
  • Estacional
  • Tendencia
  • Estrictamente aleatorio
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