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Description
Mind Map by sara lizeth paez bohada, updated more than 1 year ago
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Created by sara lizeth paez bohada
almost 8 years ago
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COMITE DE BASILEA I,II -
III
- FUE ESTABLECIDO COMO EL COMITÉ DE REGULACIÓN
BANCARIA Y PRÁCTICAS SUPERVISORAS POR LOS
BANCOS CENTRALES
- INTRODUCCIÓN: La segunda Guerra
Mundial produjo el comienzo de un
proceso de liberación, innovación y
globalización en todo el mundo que llevó
a todas las instituciones de crédito a
buscar y generar su desarrollo y
expansión.
- INTRODUCCIÓN: La segunda Guerra
Mundial produjo el comienzo de un
proceso de liberación, innovación y
globalización en todo el mundo que llevó
a todas las instituciones de crédito a
buscar y generar su desarrollo y
expansión.
- EL COMITE DE
BASILEA SE DIVIDE EN
III
- BASILEA I
- Primer acuerdo
de Basilea
(Basilea I)
- Se establece la regla principal
que indica que los bancos
deben mantener un volumen
de capital que sea del 8%
(mínimo) del valor total de sus
activos en función de su nivel
de riesgo.
- Basilea I se diseñó principalmente para
aquellos bancos con actividad internacional
que formaban parte del Comité, pero
posteriormente el acuerdo fue adoptado por
más de 130 países, esto debido a su confiable
validez y por contar con el reconocimiento
del Fondo Monetario Internacional y del
Banco Mundial.
- Basilea I se diseñó principalmente para
aquellos bancos con actividad internacional
que formaban parte del Comité, pero
posteriormente el acuerdo fue adoptado por
más de 130 países, esto debido a su confiable
validez y por contar con el reconocimiento
del Fondo Monetario Internacional y del
Banco Mundial.
- Se establece la regla principal
que indica que los bancos
deben mantener un volumen
de capital que sea del 8%
(mínimo) del valor total de sus
activos en función de su nivel
de riesgo.
- Primer acuerdo
de Basilea
(Basilea I)
- BASILEA II
- Basilea I no tomaba en
cuenta la calidad
crediticia (capacidad de
pago y probabilidad de
incumplimiento)
- En junio de 2004 el Comité
de Basilea acordó nuevos
estándares regulatorios,
mas eficaces y avanzados,
para la medición de riesgos
que las instituciones
financieras y bancarias
enfrentaban
- OBJETIVOS : • Promover una mayor
seguridad en el sistema financiero •
Mantener el nivel más óptimo de capital
en el sistema. • Permitir una
aproximación más eficaz al cálculo de
riesgo • Plantear mejores métodos para
hacer frente al riesgo. • Incremento en la
competitividad bancaria • Brindar mayor
información para la toma de decisiones
- Tres pilares esenciales: 1.
Requerimiento mínimo de
capital, para: - riesgo de
crédito - riesgo operacional -
riesgo de mercado 2.
Supervisión 3. Disciplina del
mercado
- Se propone un indicador básico para reflejar el riesgo operativo:
RC= IBP * TANGENTE Dónde: RC: Requerimiento de Capital IBP:
Ingresos brutos promedio (últimos tres años) TANGENTE: 15%
(definido por Basilea II)
- Impacto: ►Mejoras en los procedimientos de evaluación de
riesgos o Mejoras en el sistema de gobierno corporativo (nuevos
modelos internos de riesgo) ► Requerimiento de nuevas y
sofisticadas herramientas de información ► Gran inversión en
tecnología: provocará la venta, fusión o adquisición de
instituciones financieras pequeñas. o Interno: Refuerza y acelera
la administración de riesgo ► Cliente: cambia la relación con el
cliente puesto que se vuelve más selectivo ► Negocio: mejora
técnicas de medición de riesgo así como detección oportuna
►Global: mejora la administración de riesgo y transparencia en
el flujo de información generando la confianza hacia los clientes.
► Portafolio: cartera con mejor calidad crediticia
- Se propone un indicador básico para reflejar el riesgo operativo:
RC= IBP * TANGENTE Dónde: RC: Requerimiento de Capital IBP:
Ingresos brutos promedio (últimos tres años) TANGENTE: 15%
(definido por Basilea II)
- Tres pilares esenciales: 1.
Requerimiento mínimo de
capital, para: - riesgo de
crédito - riesgo operacional -
riesgo de mercado 2.
Supervisión 3. Disciplina del
mercado
- OBJETIVOS : • Promover una mayor
seguridad en el sistema financiero •
Mantener el nivel más óptimo de capital
en el sistema. • Permitir una
aproximación más eficaz al cálculo de
riesgo • Plantear mejores métodos para
hacer frente al riesgo. • Incremento en la
competitividad bancaria • Brindar mayor
información para la toma de decisiones
- En junio de 2004 el Comité
de Basilea acordó nuevos
estándares regulatorios,
mas eficaces y avanzados,
para la medición de riesgos
que las instituciones
financieras y bancarias
enfrentaban
- Basilea I no tomaba en
cuenta la calidad
crediticia (capacidad de
pago y probabilidad de
incumplimiento)
- BASILEA III
- Como consecuencia de la crisis
económica internacional de
2008, se evidenció la necesidad
de fortalecer la regulación, la
supervisión y la necesidad de
mejoras en la gestión de
riesgos del sector bancario a
nivel internacional
- En 2009 el comité de Basilea y el G-20 se
reunió para reformar el acuerdo de
Basilea II, con el fin de atacar el exceso
de apalancamiento del sistema
bancario, en conjunto con la falta de
liquidez, que impidió la refinanciación
dentro del sector de los mercados a
corto plazo.
- Esta reforma incluye los siguientes elementos: -
Conseguir aumentar la calidad del capital (para
asegurar una mayor capacidad para amortiguar
pérdidas) - Mejorar la estimación de riesgos. - La
creación de fondos utilizados para amortiguar los
momentos de crisis que puedan presentarse -
Aumentar el nivel de capitalización mínimo
requerido, para así fortalecer la solvencia de las
entidades y poder contribuir a que se genere una
mayor estabilidad financiera.
- - Se mejoraron las normas establecidas para el proceso de supervisión que
conformaba el pilar 2 de BII, así como del pilar 3 que era la disciplina de
mercado. -Se establecen nuevas guías adicionales en áreas como las de
gestión del riesgo de liquidez, las buenas prácticas para la valoración de
instrumentos financieros, ejercicios de estrés, gobierno corporativo y la
remuneración. - Se añade un nuevo estándar de liquidez y una estructural
a largo plazo con el objetivo de asegurarse de que las entidades tengan
fondos para asegurarse de contar con la liquidez suficiente.
- ►Se mejoraron las normas establecidas para el
proceso de supervisión que conformaba el pilar
2 de BII, así como del pilar 3 que era la disciplina
de mercado.►Se establecen nuevas guías
adicionales en áreas como las de gestión del
riesgo de liquidez, las buenas prácticas para la
valoración de instrumentos financieros,
ejercicios de estrés, gobierno corporativo y la
remuneración. ►Se añade un nuevo estándar de
liquidez y una estructural a largo plazo con el
objetivo de asegurarse de que las entidades
tengan fondos para asegurarse de contar con la
liquidez suficiente.
- Conclusión Basilea I, II y III fue una estrategia
necesaria para el sistema bancario porque
ayudó a fortalecer la estructura del sistema
financiero y trajo beneficios a nivel global.
Aunque representó la desaparición de
instituciones pequeñas al haber sido
compradas, fusionadas o adquiridas por las
instituciones grandes, el beneficio se reflejó a
largo plazo cuando éstas pudieron mejorar su
rendimiento y servicios. Su aplicación también
trajo la renovación de las herramientas
tecnológicas y de información.
- ►Se mejoraron las normas establecidas para el
proceso de supervisión que conformaba el pilar
2 de BII, así como del pilar 3 que era la disciplina
de mercado.►Se establecen nuevas guías
adicionales en áreas como las de gestión del
riesgo de liquidez, las buenas prácticas para la
valoración de instrumentos financieros,
ejercicios de estrés, gobierno corporativo y la
remuneración. ►Se añade un nuevo estándar de
liquidez y una estructural a largo plazo con el
objetivo de asegurarse de que las entidades
tengan fondos para asegurarse de contar con la
liquidez suficiente.
- - Se mejoraron las normas establecidas para el proceso de supervisión que
conformaba el pilar 2 de BII, así como del pilar 3 que era la disciplina de
mercado. -Se establecen nuevas guías adicionales en áreas como las de
gestión del riesgo de liquidez, las buenas prácticas para la valoración de
instrumentos financieros, ejercicios de estrés, gobierno corporativo y la
remuneración. - Se añade un nuevo estándar de liquidez y una estructural
a largo plazo con el objetivo de asegurarse de que las entidades tengan
fondos para asegurarse de contar con la liquidez suficiente.
- Esta reforma incluye los siguientes elementos: -
Conseguir aumentar la calidad del capital (para
asegurar una mayor capacidad para amortiguar
pérdidas) - Mejorar la estimación de riesgos. - La
creación de fondos utilizados para amortiguar los
momentos de crisis que puedan presentarse -
Aumentar el nivel de capitalización mínimo
requerido, para así fortalecer la solvencia de las
entidades y poder contribuir a que se genere una
mayor estabilidad financiera.
- En 2009 el comité de Basilea y el G-20 se
reunió para reformar el acuerdo de
Basilea II, con el fin de atacar el exceso
de apalancamiento del sistema
bancario, en conjunto con la falta de
liquidez, que impidió la refinanciación
dentro del sector de los mercados a
corto plazo.
- Como consecuencia de la crisis
económica internacional de
2008, se evidenció la necesidad
de fortalecer la regulación, la
supervisión y la necesidad de
mejoras en la gestión de
riesgos del sector bancario a
nivel internacional
- BASILEA I
- COMITÉ DE SUPERVISIÓN
BANCARIA DE BASILEA (G 10)
- Diciembre de 1974 G-10: Alemania,
Bélgica, Canadá, España, EE.UU., Francia,
Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda,
Reino Unido, Suecia y Suiza. Estudia los
fenómenos financieros internacionales
y prepara acciones que permitan
minimizar el riesgo al que se exponen las
instituciones financieras y así evitar las
crisis bancarias. Los países son
representados por sus bancos centrales.
Sus conclusiones no tienen fuerza legal
- Diciembre de 1974 G-10: Alemania,
Bélgica, Canadá, España, EE.UU., Francia,
Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda,
Reino Unido, Suecia y Suiza. Estudia los
fenómenos financieros internacionales
y prepara acciones que permitan
minimizar el riesgo al que se exponen las
instituciones financieras y así evitar las
crisis bancarias. Los países son
representados por sus bancos centrales.
Sus conclusiones no tienen fuerza legal
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